PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHRT с DOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHRT и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRT и DOG


2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%
DOG
ProShares Short Dow30
4.40%-8.40%-5.62%-8.68%

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью 4.40%.


SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DOG

1 день
-2.44%
1 месяц
5.84%
С начала года
4.40%
6 месяцев
1.88%
1 год
-6.66%
3 года*
-5.84%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gotham Short Strategies ETF

ProShares Short Dow30

Сравнение комиссий SHRT и DOG

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.


Доходность на риск

SHRT vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина

DOG
Ранг доходности на риск DOG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHRTDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

-0.40

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

-0.45

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.34

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-0.46

-0.43

SHRT vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа DOG равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHRTDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.40

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.55

+0.19

Корреляция

Корреляция между SHRT и DOG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и DOG

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DOG в 3.21%


TTM202520242023202220212020201920182017
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOG
ProShares Short Dow30
3.21%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%

Просадки

Сравнение просадок SHRT и DOG

Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и DOG.


Загрузка...

Показатели просадок


SHRTDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-92.59%

+73.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-22.70%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-91.95%

+79.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-66.16%

+58.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

16.48%

-6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и DOG

Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHRTDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.00%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

9.24%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

16.82%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

14.73%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

17.46%

-4.80%