PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с CWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с CWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while CWB is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. SHRT is actively managed, while CWB is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.72% vs 38.47% for CWB. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.40%/yr for CWB.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 23.48%.

SHRT

1 день
0.32%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CWB

1 день
-1.16%
1 месяц
7.03%
С начала года
23.48%
6 месяцев
22.61%
1 год
38.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и CWB

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-17.20%-0.91%-1.44%-5.83%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		23.48%16.61%10.06%9.82%

Correlation

The correlation between SHRT and CWB is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

-0.58

The correlation between SHRT and CWB has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHRT и CWB

Секторы
SHRT
CWB

Технологии

26.3%
6.0%

Промышленность

19.2%
4.6%

Сырьевые материалы

13.8%

-

Здравоохранение

13.6%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
0.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Энергетика

6.9%

-

Коммуникационные услуги

1.6%
0.1%

Финансовые услуги

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.0%
89.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

SHRT
26.3%
CWB
6.0%

Промышленность

SHRT
19.2%
CWB
4.6%

Сырьевые материалы

SHRT
13.8%
CWB

-

Здравоохранение

SHRT
13.6%
CWB
8.8%

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.9%
CWB
0.6%

Потребительский защитный сектор

SHRT
7.7%
CWB

-

Энергетика

SHRT
6.9%
CWB

-

Коммуникационные услуги

SHRT
1.6%
CWB
0.1%

Финансовые услуги

SHRT
0.6%
CWB

-

Коммунальные услуги

SHRT
0.0%
CWB
89.4%

Недвижимость

SHRT

-

CWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SOXL
Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с BGTCWB с VCLTCWB с SCHDCWB с IVV

Доходность на риск

SHRT vs. CWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRTCWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.67
2.74

-4.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
3.63

-6.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.49

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

5.14

-6.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.09

18.58

-20.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRT vs. CWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.67, что ниже коэффициента Шарпа CWB равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и CWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRTCWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.67

2.74

-4.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.92

-1.71

Просадки

Сравнение просадок SHRT и CWB

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и CWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTCWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-32.06%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-7.52%

-15.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.74%

-1.16%

-24.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-6.17%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

2.08%

+8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и CWB

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.29%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTCWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.33%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

11.43%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

14.10%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

12.95%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

14.47%

-1.69%

Сравнение комиссий SHRT и CWB

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и CWB

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CWB в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.35%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and CWB have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWB has higher volatility (5.33%) compared to SHRT (4.29%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs CWB's -32.06%.

On 1-year performance, CWB leads with 38.47% vs -21.72% for SHRT. On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CWB has performed better with a 38.47% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

CWB has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.08% for SHRT.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while CWB is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Gotham and State Street. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.40% for CWB.

CWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и CWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор