Сравнение SHRT с CWB
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while CWB is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. SHRT is actively managed, while CWB is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.32% vs 33.33% for CWB. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.40%/yr for CWB.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и CWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 20.86%.
SHRT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWB
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам SHRT и CWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -16.68% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 20.86% | 16.61% | 10.06% | 9.07% |
Correlation
The correlation between SHRT and CWB is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.57 |
The correlation between SHRT and CWB has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. CWB — Ранг доходности на риск
SHRT
CWB
Сравнение SHRT c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | CWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.39 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 4.45 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 14.97 | -16.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и CWB
Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и CWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -32.06% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -7.52% | -14.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.27% | -3.26% | -22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -6.16% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 2.23% | +8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и CWB
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.02%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 6.87% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 12.71% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 15.33% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 13.21% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.81% | 14.57% | -1.76% |
Сравнение комиссий SHRT и CWB
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и CWB
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CWB в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.38% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and CWB have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWB has higher volatility (6.87%) compared to SHRT (4.02%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs CWB's -32.06%.
On 1-year performance, CWB leads with 33.33% vs -21.32% for SHRT. On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CWB has performed better with a 33.33% return vs -21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
CWB has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.08% for SHRT.
SHRT is categorized as Inverse Equities, while CWB is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Gotham and State Street. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.40% for CWB.
CWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и CWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор