Сравнение SHOP с VXUS
SHOP (Shopify Inc.) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 10.22%/yr for VXUS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 43.59% против 10.22% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
VXUS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам SHOP и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 13.69% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between SHOP and VXUS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.44 |
The correlation between SHOP and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. VXUS — Ранг доходности на риск
SHOP
VXUS
Сравнение SHOP c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.53 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 9.72 | -9.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и VXUS
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -35.97% | -48.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -11.27% | -35.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -13.58% | -33.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -29.44% | -55.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -35.97% | -48.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -1.47% | -38.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -8.21% | -20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 2.93% | +19.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и VXUS
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 6.71% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 14.02% | +29.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 16.09% | +40.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 16.21% | +49.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 17.20% | +41.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и VXUS
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.67% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
SHOP and VXUS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to VXUS (6.71%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs VXUS's -35.97%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор