Сравнение SHOP с TWLO
SHOP (Shopify Inc.) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, SHOP returned 43.82%/yr vs 17.53%/yr for TWLO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 44.29%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции TWLO по среднегодовой доходности: 43.82% против 17.53% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
TWLO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 72.37%
- С начала года
- 44.29%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 48.83%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- 17.53%
- Всё время*
- 23.75%
Сравнение доходности по годам SHOP и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
TWLO Twilio Inc. | 44.29% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
Correlation
The correlation between SHOP and TWLO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2016 г. | 0.57 |
The correlation between SHOP and TWLO shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$161.53B
TWLO:
$31.15B
SHOP:
$1.02
TWLO:
$0.66
SHOP:
122.15
TWLO:
308.85
SHOP:
17.69
TWLO:
6.06
SHOP:
12.98
TWLO:
4.16
SHOP:
$9.20B
TWLO:
$5.30B
SHOP:
$5.93B
TWLO:
$2.59B
SHOP:
$1.60B
TWLO:
$304.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. TWLO — Ранг доходности на риск
SHOP
TWLO
Сравнение SHOP c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.88 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 4.03 | -4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и TWLO
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -90.36% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -30.34% | -16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -45.17% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -89.57% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -90.36% | +5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -53.72% | +23.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -49.56% | +21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 14.11% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и TWLO
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Twilio Inc. (TWLO) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 8.18% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 42.87% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 59.80% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 59.27% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 59.76% | -0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и TWLO
Ни SHOP, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and TWLO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (11.63%) compared to TWLO (8.18%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs TWLO's -90.36%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор