Сравнение SHOP с SII
SHOP (Shopify Inc.) and SII (Sprott Inc) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while SII operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, SHOP returned -4.53%/yr vs 25.95%/yr for SII. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и SII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у SII с доходностью 7.75%.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
SII
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -14.19%
- 6 месяцев
- -9.73%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 50.69%
- 5 лет*
- 25.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.99%
Сравнение доходности по годам SHOP и SII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 24.39% |
SII Sprott Inc | 7.75% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -19.45% |
Correlation
The correlation between SHOP and SII is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
SHOP:
$161.53B
SII:
$2.71B
SHOP:
$1.02
SII:
$3.62
SHOP:
122.15
SII:
29.00
SHOP:
0.23
SII:
0.78
SHOP:
17.69
SII:
6.50
SHOP:
12.98
SII:
5.10
SHOP:
$9.20B
SII:
$377.77M
SHOP:
$5.93B
SII:
$278.09M
SHOP:
$1.60B
SII:
$120.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. SII — Ранг доходности на риск
SHOP
SII
Сравнение SHOP c SII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Sprott Inc (SII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | SII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.11 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 2.72 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и SII
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки SII в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и SII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -47.81% | -37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -37.32% | -9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -37.32% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -47.81% | -37.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -36.75% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -21.26% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 15.27% | +9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и SII
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 11.63%, в то время как у Sprott Inc (SII) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 14.08% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 42.12% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 49.15% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 38.23% | +27.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 37.98% | +21.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и SII
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII Sprott Inc | 1.43% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и SII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and SII have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SII has higher volatility (14.08%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs SII's -47.81%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и SII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор