PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOP с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHOP с PSQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHOP (Shopify Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 10 years, SHOP returned 44.31%/yr vs -19.02%/yr for PSQ. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -13.33%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 44.31% против -19.02% соответственно.

SHOP

1 день
1.13%
1 месяц
0.34%
С начала года
-31.18%
6 месяцев
-30.07%
1 год
-0.57%
3 года*
21.77%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
44.31%

PSQ

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-23.25%
3 года*
-18.03%
5 лет*
-13.88%
10 лет*
-19.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOP и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHOP
Shopify Inc.		-31.18%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.33%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between SHOP and PSQ is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г.

-0.58

The correlation between SHOP and PSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

SHOP vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOP c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOPPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-1.39

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
-2.10

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.78

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.87

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-1.84

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOP vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOPPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-1.39

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.62

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

-0.86

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.76

+1.44

Просадки

Сравнение просадок SHOP и PSQ

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOPPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-98.26%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.71%

-26.86%

-19.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.71%

-49.65%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-60.91%

-23.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-88.98%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.12%

-98.19%

+60.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.22%

-73.99%

+45.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.74%

12.63%

+9.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и PSQ

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOPPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

6.66%

+11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.67%

13.15%

+30.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.27%

16.80%

+40.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.57%

22.53%

+43.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.09%

22.31%

+36.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и PSQ

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		5.05%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHOP and PSQ have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (17.86%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs PSQ's -98.26%.

SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOP и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор