Сравнение SHOP с PSQ
SHOP (Shopify Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 10 years, SHOP returned 43.82%/yr vs -18.39%/yr for PSQ. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -10.98%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 43.82% против -18.39% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
PSQ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -10.27%
- С начала года
- -10.98%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -15.84%
- 5 лет*
- -12.10%
- 10 лет*
- -18.39%
- Всё время*
- -16.45%
Сравнение доходности по годам SHOP и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
PSQ ProShares Short QQQ | -10.98% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Correlation
The correlation between SHOP and PSQ is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | -0.57 |
The correlation between SHOP and PSQ shifts across timeframes, from -0.65 (5 years) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. PSQ — Ранг доходности на риск
SHOP
PSQ
Сравнение SHOP c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.86 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.69 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.39 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и PSQ
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -98.26% | +13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -24.83% | -21.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -49.65% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -60.91% | -23.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -87.74% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -98.14% | +67.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -74.11% | +45.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 12.24% | +12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и PSQ
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 7.37% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 15.47% | +28.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 18.76% | +38.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 22.84% | +42.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 22.41% | +36.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и PSQ
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.31% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHOP and PSQ have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (11.63%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs PSQ's -98.26%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор