Сравнение SHOP с PANW
SHOP (Shopify Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SHOP in Software - Application, PANW in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, SHOP returned 43.82%/yr vs 32.08%/yr for PANW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 89.28%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 43.82% против 32.08% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
PANW
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 21.16%
- 6 месяцев
- 85.79%
- С начала года
- 89.28%
- 1 год
- 78.09%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 39.80%
- 10 лет*
- 32.08%
- Всё время*
- 29.66%
Сравнение доходности по годам SHOP и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 89.28% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between SHOP and PANW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.45 |
The correlation between SHOP and PANW shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$161.53B
PANW:
$237.62B
SHOP:
$1.02
PANW:
$1.17
SHOP:
122.15
PANW:
297.34
SHOP:
0.23
PANW:
0.02
SHOP:
17.69
PANW:
23.63
SHOP:
12.98
PANW:
9.38
SHOP:
$9.20B
PANW:
$10.61B
SHOP:
$5.93B
PANW:
$7.63B
SHOP:
$1.60B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. PANW — Ранг доходности на риск
SHOP
PANW
Сравнение SHOP c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.18 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 4.95 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и PANW
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -47.98% | -36.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -36.01% | -10.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -36.01% | -10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -36.01% | -48.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -47.98% | -36.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -2.79% | -27.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -14.61% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 15.83% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и PANW
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 11.63%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 16.86% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 35.54% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 41.49% | +15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 42.35% | +23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 38.89% | +20.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и PANW
Ни SHOP, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and PANW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.86%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор