Сравнение SHOP с NET
SHOP (Shopify Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SHOP in Software - Application, NET in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, SHOP returned -2.79%/yr vs 19.44%/yr for NET. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 15.89%.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 7.94%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
NET
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 48.96%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 11.48% |
NET Cloudflare, Inc. | 15.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
Correlation
The correlation between SHOP and NET is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between SHOP and NET shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
NET:
$80.57B
SHOP:
$1.02
NET:
-$0.25
SHOP:
15.39
NET:
34.18
SHOP:
11.29
NET:
52.77
SHOP:
$9.20B
NET:
$2.33B
SHOP:
$5.93B
NET:
$1.71B
SHOP:
$1.60B
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. NET — Ранг доходности на риск
SHOP
NET
Сравнение SHOP c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.92 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 1.98 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и NET
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -82.58% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -36.76% | -9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -45.00% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -82.58% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -16.20% | -23.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -37.52% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 17.09% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и NET
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 15.38%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 20.99% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 53.96% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 60.18% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 68.52% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 67.78% | -8.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и NET
Ни SHOP, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and NET have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (20.99%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор