Сравнение SHOP с MLPX
SHOP (Shopify Inc.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, SHOP returned 44.35%/yr vs 12.30%/yr for MLPX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -29.07%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 44.35% против 12.30% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- -29.07%
- 6 месяцев
- -32.62%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 44.35%
MLPX
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам SHOP и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -29.07% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 23.61% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Correlation
The correlation between SHOP and MLPX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.21 |
The correlation between SHOP and MLPX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. MLPX — Ранг доходности на риск
SHOP
MLPX
Сравнение SHOP c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.92 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 6.98 | -6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и MLPX
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -70.67% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -8.18% | -38.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -16.77% | -29.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -19.72% | -65.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -64.70% | -20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.22% | -5.67% | -30.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -16.58% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.17% | 3.42% | +19.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и MLPX
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 5.79% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.94% | 11.89% | +32.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.19% | 15.42% | +41.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.60% | 20.00% | +45.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 26.47% | +32.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и MLPX
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.15% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHOP and MLPX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (16.61%) compared to MLPX (5.79%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs MLPX's -70.67%.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор