PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLPX с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPX с TPYP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - MLPX is a Infrastructure Equities fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while TPYP is a MLPs fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPX returned 11.74%/yr vs 11.32%/yr for TPYP. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 23.25%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 20.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPX имеют среднегодовую доходность 11.74%, а акции TPYP немного отстают с 11.32%.

MLPX

1 день
-1.55%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
12.61%
С начала года
23.25%
1 год
23.99%
3 года*
25.40%
5 лет*
22.40%
10 лет*
11.74%
Всё время*
9.10%

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MLPX

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
$37.87M$35.74M$31.49M

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам MLPX и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.25%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Correlation

The correlation between MLPX and TPYP is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.91

The correlation between MLPX and TPYP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MLPX и TPYP

Секторы
MLPX
TPYP

Энергетика

99.6%
69.6%

Коммунальные услуги

0.4%
21.2%

Промышленность

0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

MLPX
99.6%
TPYP
69.6%

Коммунальные услуги

MLPX
0.4%
TPYP
21.2%

Промышленность

MLPX
0.3%
TPYP
0.1%

Сырьевые материалы

MLPX

-

TPYP
0.1%

Коммуникационные услуги

MLPX

-

TPYP

-

Потребительский циклический сектор

MLPX

-

TPYP

-

Потребительский защитный сектор

MLPX

-

TPYP

-

Финансовые услуги

MLPX

-

TPYP
2.4%

Здравоохранение

MLPX

-

TPYP

-

Недвижимость

MLPX

-

TPYP

-

Технологии

MLPX

-

TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с MLPIMLPX с UMIMLPX с IYE
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOOTPYP с KEMQ

Доходность на риск

MLPX vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MLPX c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPXTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.60

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.26

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.25

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

7.64

-0.78

MLPX vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPX и TPYP

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-51.91%

-18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-6.84%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-13.17%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-17.96%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

-51.91%

-12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-5.54%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-7.82%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.91%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и TPYP

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеют волатильность 4.81% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.74%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

11.18%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

13.98%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

17.41%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

21.90%

+4.23%

Сравнение комиссий MLPX и TPYP

MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и TPYP

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности TPYP в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.16%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MLPX and TPYP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MLPX has higher volatility (4.81%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs TPYP's -51.91%.

On 10-year performance, MLPX leads with 11.74% vs 11.32% for TPYP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPX has performed better with a 11.74% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for MLPX.

MLPX has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.28% for TPYP.

MLPX is categorized as Infrastructure Equities, while TPYP is MLPs. MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: Global X and Tortoise. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор