PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPX с TPYP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP).

MLPX и TPYP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPX и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.52%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.98%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции TPYP по среднегодовой доходности: 14.53% против 13.45% соответственно.

MLPX

1 день
-0.98%
1 месяц
3.80%
С начала года
23.52%
6 месяцев
20.89%
1 год
21.69%
3 года*
29.25%
5 лет*
24.62%
10 лет*
14.53%

TPYP

1 день
-1.05%
1 месяц
2.89%
С начала года
20.98%
6 месяцев
18.25%
1 год
20.82%
3 года*
25.55%
5 лет*
21.03%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с MLPD.L
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с UMITPYP с AMJTPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Сравнение комиссий MLPX и TPYP

MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund

Доходность на риск

MLPX vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPXTPYPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.64

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.60

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

5.57

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPX vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPXTPYPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.22

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между MLPX и TPYP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и TPYP

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности TPYP в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.06%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.23%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Просадки

Сравнение просадок MLPX и TPYP

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и TPYP.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPXTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-51.91%

-18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-13.17%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-17.96%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

-51.91%

-12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.65%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-7.97%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.77%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и TPYP

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPXTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.19%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

8.94%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

16.59%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

17.32%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.59%

21.96%

+4.63%