PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLPX с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPX с UMI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - MLPX is a Infrastructure Equities fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by USCF. MLPX is passively managed, while UMI is actively managed. Over the past 5 years, MLPX returned 22.40%/yr vs 22.05%/yr for UMI. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for UMI.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPX показывает доходность 23.25%, а UMI немного выше – 23.34%.

MLPX

1 день
-1.55%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
12.61%
С начала года
23.25%
1 год
23.99%
3 года*
25.40%
5 лет*
22.40%
10 лет*
11.74%
Всё время*
9.10%

UMI

1 день
-1.30%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
13.62%
С начала года
23.34%
1 год
25.47%
3 года*
25.33%
5 лет*
22.05%
10 лет*
—
Всё время*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MLPX

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
$37.87M$35.74M$31.49M

UMI

USCF Midstream Energy Income Fund ETF
$1.24M$1.09M$1.15M

Сравнение доходности по годам MLPX и UMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.25%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%10.11%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		23.34%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%

Correlation

The correlation between MLPX and UMI is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.78

The correlation between MLPX and UMI shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.97 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPX и UMI

Секторы
MLPX
UMI

Энергетика

99.6%
99.1%

Коммунальные услуги

0.4%
0.9%

Промышленность

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

MLPX
99.6%
UMI
99.1%

Коммунальные услуги

MLPX
0.4%
UMI
0.9%

Промышленность

MLPX
0.3%
UMI

-

Сырьевые материалы

MLPX

-

UMI

-

Коммуникационные услуги

MLPX

-

UMI

-

Потребительский циклический сектор

MLPX

-

UMI

-

Потребительский защитный сектор

MLPX

-

UMI

-

Финансовые услуги

MLPX

-

UMI

-

Здравоохранение

MLPX

-

UMI

-

Недвижимость

MLPX

-

UMI

-

Технологии

MLPX

-

UMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с MLPIMLPX с TPYPMLPX с IYE
Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с AMZAUMI с TPYPUMI с EMLPUMI с MLPAUMI с MLPRUMI с AMUB

Доходность на риск

MLPX vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MLPX c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPXUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.75

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.44

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.41

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

8.56

-1.70

MLPX vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMI равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPX и UMI

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и UMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-48.08%

-22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-7.50%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-17.08%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-20.05%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-4.60%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-6.53%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.98%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и UMI

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеют волатильность 4.81% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.74%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

11.59%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

14.67%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

19.37%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

23.09%

+3.04%

Сравнение комиссий MLPX и UMI

MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и UMI

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности UMI в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.16%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.95%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MLPX and UMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MLPX has higher volatility (4.81%) compared to UMI (4.74%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs UMI's -48.08%.

On 5-year performance, MLPX leads with 22.40% vs 22.05% for UMI. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPX has performed better with a 22.40% return vs 22.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 4.16% for MLPX.

MLPX is categorized as Infrastructure Equities, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: Global X and USCF. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.85% for UMI.

UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор