Сравнение MLPX с UMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI).
MLPX и UMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPX или UMI.
Доходность
Сравнение доходности MLPX и UMI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPX показывает доходность 44.18%, а UMI немного выше – 44.96%.
MLPX
44.18%
7.81%
24.89%
50.14%
19.42%
6.20%
UMI
44.96%
8.41%
24.94%
50.44%
18.04%
N/A
Основные характеристики
| MLPX | UMI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.50 | 3.80 |
| Коэф-т Сортино | 4.74 | 5.19 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 7.60 | 8.40 |
| Коэф-т Мартина | 27.48 | 30.58 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 13.90% | 12.84% |
| Макс. просадка | -70.59% | -48.08% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPX и UMI
MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между MLPX и UMI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLPX c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPX и UMI
Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности UMI в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.17% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.33% | 5.78% | 5.98% | 4.37% | 5.52% | 4.82% | 2.16% | 0.67% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 3.92% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPX и UMI
Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.59%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и UMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLPX и UMI
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что MLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.