PortfoliosLab logo
Сравнение MLPX с UMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPX и UMI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLPX и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.52%
148.61%
MLPX
UMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPX:

1.51

UMI:

1.42

Коэф-т Сортино

MLPX:

1.91

UMI:

1.80

Коэф-т Омега

MLPX:

1.28

UMI:

1.28

Коэф-т Кальмара

MLPX:

1.92

UMI:

1.69

Коэф-т Мартина

MLPX:

7.14

UMI:

6.24

Индекс Язвы

MLPX:

4.50%

UMI:

4.62%

Дневная вол-ть

MLPX:

21.27%

UMI:

20.28%

Макс. просадка

MLPX:

-70.59%

UMI:

-48.08%

Текущая просадка

MLPX:

-7.73%

UMI:

-8.56%

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у UMI с доходностью 1.02%.


MLPX

С начала года

2.39%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

10.21%

1 год

30.59%

5 лет

29.61%

10 лет

6.28%

UMI

С начала года

1.02%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

8.22%

1 год

27.45%

5 лет

27.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPX и UMI

MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.


График комиссии UMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UMI: 0.85%
График комиссии MLPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPX и UMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPX
Ранг риск-скорректированной доходности MLPX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

UMI
Ранг риск-скорректированной доходности UMI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPX c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLPX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLPX: 1.51
UMI: 1.42
Коэффициент Сортино MLPX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MLPX: 1.91
UMI: 1.80
Коэффициент Омега MLPX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MLPX: 1.28
UMI: 1.28
Коэффициент Кальмара MLPX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLPX: 1.92
UMI: 1.69
Коэффициент Мартина MLPX, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLPX: 7.14
UMI: 6.24

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMI равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
1.42
MLPX
UMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и UMI

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности UMI в 4.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
4.39%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.98%4.36%5.50%4.81%2.15%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
4.00%4.39%4.67%4.78%3.37%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPX и UMI

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.59%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и UMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.73%
-8.56%
MLPX
UMI

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и UMI

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеют волатильность 13.38% и 13.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.38%
13.03%
MLPX
UMI