Сравнение MLPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MLPX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 21.36% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPX показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPX имеют среднегодовую доходность 14.32%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.
MLPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.32%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPX и VOO
MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MLPX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MLPX
VOO
Сравнение MLPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.55 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 7.31 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.71 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.83 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между MLPX и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPX и VOO
Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.13% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MLPX и VOO
Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -33.99% | -36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -11.98% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -24.52% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -33.99% | -30.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -5.55% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -3.72% | -13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.55% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPX и VOO
Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.34% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 9.47% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 18.11% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 16.82% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 17.99% | +8.60% |