Сравнение MLPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MLPX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности MLPX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, MLPX показывает доходность 44.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции MLPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.20% против 13.12% соответственно.
MLPX
44.18%
7.81%
24.89%
50.14%
19.42%
6.20%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| MLPX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.50 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 4.74 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 7.60 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 27.48 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.90% | 12.20% |
| Макс. просадка | -70.59% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPX и VOO
MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между MLPX и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPX и VOO
Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.17% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.33% | 5.78% | 5.98% | 4.37% | 5.52% | 4.82% | 2.16% | 0.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MLPX и VOO
Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLPX и VOO
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.