PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLPX с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPX с ENFR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds - MLPX tracks the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index while ENFR tracks the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPX returned 11.74%/yr vs 11.52%/yr for ENFR. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 23.25%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPX имеют среднегодовую доходность 11.74%, а акции ENFR немного отстают с 11.52%.

MLPX

1 день
-1.55%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
12.61%
С начала года
23.25%
1 год
23.99%
3 года*
25.40%
5 лет*
22.40%
10 лет*
11.74%
Всё время*
9.10%

ENFR

1 день
-1.28%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
14.82%
С начала года
25.09%
1 год
25.93%
3 года*
26.02%
5 лет*
21.52%
10 лет*
11.52%
Всё время*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ENFR

Alerian Energy Infrastructure ETF
$5.57M$4.08M$3.12M

MLPX

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
$37.87M$35.74M$31.49M

Сравнение доходности по годам MLPX и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.25%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		25.09%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between MLPX and ENFR is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г.

0.94

The correlation between MLPX and ENFR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с MLPIMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMPENFR с SPY

Доходность на риск

MLPX vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MLPX c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPXENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.71

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.38

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.01

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

7.35

-0.49

MLPX vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPX и ENFR

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, примерно равная максимальной просадке ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-68.28%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.64%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-15.58%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-20.29%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

-62.64%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-4.98%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-15.82%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.54%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и ENFR

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеют волатильность 4.81% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.95%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

12.16%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

15.29%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

19.19%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

24.65%

+1.48%

Сравнение комиссий MLPX и ENFR

MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и ENFR

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности ENFR в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.01%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.16%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MLPX and ENFR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ENFR has higher volatility (4.95%) compared to MLPX (4.81%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs ENFR's -68.28%.

On 10-year performance, MLPX leads with 11.74% vs 11.52% for ENFR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MLPX has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPX has performed better with a 11.74% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for MLPX.

MLPX has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 4.01% for ENFR.

MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Global X and SS&C. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор