PortfoliosLab logo
Сравнение MLPX с ENFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPX и ENFR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLPX и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
137.49%
114.90%
MLPX
ENFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPX:

1.52

ENFR:

1.55

Коэф-т Сортино

MLPX:

1.91

ENFR:

1.95

Коэф-т Омега

MLPX:

1.29

ENFR:

1.29

Коэф-т Кальмара

MLPX:

1.92

ENFR:

1.96

Коэф-т Мартина

MLPX:

7.21

ENFR:

7.55

Индекс Язвы

MLPX:

4.47%

ENFR:

4.04%

Дневная вол-ть

MLPX:

21.27%

ENFR:

19.65%

Макс. просадка

MLPX:

-70.59%

ENFR:

-68.28%

Текущая просадка

MLPX:

-7.97%

ENFR:

-6.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPX показывает доходность 2.12%, а ENFR немного выше – 2.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPX имеют среднегодовую доходность 6.24%, а акции ENFR немного впереди с 6.28%.


MLPX

С начала года

2.12%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

9.21%

1 год

30.89%

5 лет

29.57%

10 лет

6.24%

ENFR

С начала года

2.18%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

8.84%

1 год

29.23%

5 лет

28.04%

10 лет

6.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPX и ENFR

MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.


График комиссии MLPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPX: 0.45%
График комиссии ENFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ENFR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPX и ENFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPX
Ранг риск-скорректированной доходности MLPX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

ENFR
Ранг риск-скорректированной доходности ENFR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENFR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPX c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLPX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLPX: 1.52
ENFR: 1.55
Коэффициент Сортино MLPX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MLPX: 1.91
ENFR: 1.95
Коэффициент Омега MLPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLPX: 1.29
ENFR: 1.29
Коэффициент Кальмара MLPX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLPX: 1.92
ENFR: 1.96
Коэффициент Мартина MLPX, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLPX: 7.21
ENFR: 7.55

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
1.55
MLPX
ENFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и ENFR

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что сопоставимо с доходностью ENFR в 4.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
4.41%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.98%4.36%5.50%4.81%2.15%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF
4.40%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%

Просадки

Сравнение просадок MLPX и ENFR

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.59%, примерно равная максимальной просадке ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и ENFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.97%
-6.72%
MLPX
ENFR

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и ENFR

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 12.72%. Это указывает на то, что MLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.37%
12.72%
MLPX
ENFR