PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPX с ENFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPX returned 12.41%/yr vs 11.96%/yr for ENFR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPX показывает доходность 23.59%, а ENFR немного выше – 24.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPX имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции ENFR немного отстают с 11.96%.

MLPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.15%
С начала года
23.59%
6 месяцев
23.51%
1 год
22.94%
3 года*
28.13%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.41%

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPX и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.59%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between MLPX and ENFR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.94

The correlation between MLPX and ENFR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MLPX и ENFR

Секторы
MLPX
ENFR

Энергетика

99.5%
98.8%

Коммунальные услуги

0.3%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

MLPX
99.5%
ENFR
98.8%

Коммунальные услуги

MLPX
0.3%
ENFR
1.0%

Сырьевые материалы

MLPX

-

ENFR

-

Коммуникационные услуги

MLPX

-

ENFR

-

Потребительский циклический сектор

MLPX

-

ENFR

-

Потребительский защитный сектор

MLPX

-

ENFR

-

Финансовые услуги

MLPX

-

ENFR
0.2%

Здравоохранение

MLPX

-

ENFR

-

Промышленность

MLPX

-

ENFR
3.4%

Недвижимость

MLPX

-

ENFR

-

Технологии

MLPX

-

ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYEMLPX с MLPD.L
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMPENFR с SPY

Доходность на риск

MLPX vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPXENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.75

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.41

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.95

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

8.06

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPX vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPXENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.34

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MLPX и ENFR

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, примерно равная максимальной просадке ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-68.28%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.64%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-15.58%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-20.29%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

-62.64%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-4.95%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.63%

-15.98%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.16%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и ENFR

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеют волатильность 6.41% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.18%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

11.47%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

14.64%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

19.30%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

24.69%

+1.81%

Сравнение комиссий MLPX и ENFR

MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и ENFR

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности ENFR в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MLPX and ENFR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MLPX has higher volatility (6.41%) compared to ENFR (6.18%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs ENFR's -68.28%.

On 10-year performance, MLPX leads with 12.41% vs 11.96% for ENFR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPX has performed better with a 12.41% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for MLPX.

MLPX has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 4.03% for ENFR.

MLPX is categorized as MLPs, while ENFR is Energy Equities. MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Global X and SS&C. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор