PortfoliosLab logo
Сравнение MLPX с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPX и VDE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLPX и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.55%
44.57%
MLPX
VDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPX:

1.52

VDE:

-0.44

Коэф-т Сортино

MLPX:

1.91

VDE:

-0.43

Коэф-т Омега

MLPX:

1.29

VDE:

0.94

Коэф-т Кальмара

MLPX:

1.92

VDE:

-0.52

Коэф-т Мартина

MLPX:

7.21

VDE:

-1.47

Индекс Язвы

MLPX:

4.47%

VDE:

7.58%

Дневная вол-ть

MLPX:

21.27%

VDE:

25.31%

Макс. просадка

MLPX:

-70.59%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

MLPX:

-7.97%

VDE:

-14.89%

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 6.24% против 3.57% соответственно.


MLPX

С начала года

2.12%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

9.21%

1 год

30.89%

5 лет

29.57%

10 лет

6.24%

VDE

С начала года

-4.80%

1 месяц

-11.44%

6 месяцев

-7.01%

1 год

-11.64%

5 лет

24.95%

10 лет

3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPX и VDE

MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.


График комиссии MLPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPX: 0.45%
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDE: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPX и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPX
Ранг риск-скорректированной доходности MLPX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPX c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLPX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLPX: 1.52
VDE: -0.44
Коэффициент Сортино MLPX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MLPX: 1.91
VDE: -0.43
Коэффициент Омега MLPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLPX: 1.29
VDE: 0.94
Коэффициент Кальмара MLPX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLPX: 1.92
VDE: -0.52
Коэффициент Мартина MLPX, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLPX: 7.21
VDE: -1.47

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VDE равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
-0.44
MLPX
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и VDE

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VDE в 3.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
4.41%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.98%4.36%5.50%4.81%2.15%
VDE
Vanguard Energy ETF
3.42%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок MLPX и VDE

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.59%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.97%
-14.89%
MLPX
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и VDE

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 13.37%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.37%
17.54%
MLPX
VDE