Сравнение MLPX с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Vanguard Energy ETF (VDE).
MLPX и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPX или VDE.
Доходность
Сравнение доходности MLPX и VDE
Доходность по периодам
С начала года, MLPX показывает доходность 44.18%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 6.20% против 4.41% соответственно.
MLPX
44.18%
7.81%
24.89%
50.14%
19.42%
6.20%
VDE
15.29%
4.85%
1.11%
17.23%
15.60%
4.41%
Основные характеристики
| MLPX | VDE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.50 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | 4.74 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 7.60 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 27.48 | 2.68 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 13.90% | 18.09% |
| Макс. просадка | -70.59% | -74.16% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPX и VDE
MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между MLPX и VDE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLPX c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPX и VDE
Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VDE в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.17% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.33% | 5.78% | 5.98% | 4.37% | 5.52% | 4.82% | 2.16% | 0.67% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.04% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок MLPX и VDE
Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.59%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLPX и VDE
Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 4.54%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.