PortfoliosLab logo
Сравнение MLPX с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPX и XLE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLPX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.19%
53.90%
MLPX
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPX:

1.51

XLE:

-0.46

Коэф-т Сортино

MLPX:

1.91

XLE:

-0.45

Коэф-т Омега

MLPX:

1.28

XLE:

0.93

Коэф-т Кальмара

MLPX:

1.92

XLE:

-0.57

Коэф-т Мартина

MLPX:

7.14

XLE:

-1.52

Индекс Язвы

MLPX:

4.50%

XLE:

7.53%

Дневная вол-ть

MLPX:

21.27%

XLE:

25.08%

Макс. просадка

MLPX:

-70.59%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

MLPX:

-7.73%

XLE:

-13.92%

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 6.28% против 4.04% соответственно.


MLPX

С начала года

2.39%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

10.21%

1 год

30.59%

5 лет

29.61%

10 лет

6.28%

XLE

С начала года

-3.07%

1 месяц

-12.15%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-11.93%

5 лет

24.00%

10 лет

4.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPX и XLE

MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.


График комиссии MLPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPX: 0.45%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPX и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPX
Ранг риск-скорректированной доходности MLPX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLPX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLPX: 1.51
XLE: -0.46
Коэффициент Сортино MLPX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MLPX: 1.91
XLE: -0.45
Коэффициент Омега MLPX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MLPX: 1.28
XLE: 0.93
Коэффициент Кальмара MLPX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLPX: 1.92
XLE: -0.57
Коэффициент Мартина MLPX, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLPX: 7.14
XLE: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
-0.46
MLPX
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и XLE

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности XLE в 3.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
4.39%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.98%4.36%5.50%4.81%2.15%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок MLPX и XLE

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.59%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.73%
-13.92%
MLPX
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и XLE

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 13.38%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.38%
17.44%
MLPX
XLE