Сравнение MLPX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
MLPX и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 21.36% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPX показывает доходность 21.36%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 14.32% против 11.23% соответственно.
MLPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.32%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPX и XLE
MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
MLPX vs. XLE — Ранг доходности на риск
MLPX
XLE
Сравнение MLPX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.18 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.56 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.61 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 4.23 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.18 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.89 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.31 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MLPX и XLE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPX и XLE
Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.13% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок MLPX и XLE
Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -71.26% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -18.79% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -26.04% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -66.81% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -5.74% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -18.05% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 7.15% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPX и XLE
Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 4.06%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 6.45% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 14.46% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 25.21% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 26.09% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 29.50% | -2.91% |