Сравнение MLPX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
MLPX и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPX или XLE.
Основные характеристики
| MLPX | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.49% | 15.66% |
| Дох-ть за 1 год | 29.80% | 17.55% |
| Дох-ть за 3 года | 21.48% | 31.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.32% | 13.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.81% | 4.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 14.23% | 19.17% |
| Макс. просадка | -70.61% | -71.54% |
| Current Drawdown | -0.61% | -1.93% |
Корреляция
Корреляция между MLPX и XLE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MLPX и XLE
С начала года, MLPX показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 15.66%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 4.81% против 4.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPX и XLE
MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLPX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPX и XLE
Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности XLE в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.85% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.98% | 4.36% | 5.50% | 4.81% | 2.15% | 0.68% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.03% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок MLPX и XLE
Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.61%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLPX и XLE
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 3.59% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.