Сравнение SHOP с LULU
SHOP (Shopify Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 5.37%/yr for LULU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.85%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 43.59% против 5.37% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам SHOP и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between SHOP and LULU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
LULU:
$13.72B
SHOP:
$1.02
LULU:
$12.35
SHOP:
106.25
LULU:
9.62
SHOP:
0.20
LULU:
0.47
SHOP:
15.39
LULU:
1.25
SHOP:
11.29
LULU:
2.73
SHOP:
$9.20B
LULU:
$11.20B
SHOP:
$5.93B
LULU:
$6.24B
SHOP:
$1.60B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. LULU — Ранг доходности на риск
SHOP
LULU
Сравнение SHOP c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.78 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.97 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -1.72 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и LULU
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -92.26% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -53.88% | +7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -77.66% | +30.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -77.66% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -77.66% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -76.77% | +37.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -27.61% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 30.26% | -7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и LULU
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 13.47% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 32.76% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 44.48% | +12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 42.22% | +23.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 40.62% | +18.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и LULU
Ни SHOP, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and LULU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to LULU (13.47%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs LULU's -92.26%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор