Сравнение SHOP с LDOS
SHOP (Shopify Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SHOP in Software - Application, LDOS in Information Technology Services. Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHOP показывает доходность -32.76%, а LDOS немного выше – -32.12%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 43.59% против 14.97% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам SHOP и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between SHOP and LDOS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
LDOS:
$15.64B
SHOP:
$1.02
LDOS:
$10.92
SHOP:
106.25
LDOS:
11.19
SHOP:
0.20
LDOS:
0.09
SHOP:
15.39
LDOS:
0.92
SHOP:
11.29
LDOS:
3.12
SHOP:
$9.20B
LDOS:
$17.33B
SHOP:
$5.93B
LDOS:
$3.04B
SHOP:
$1.60B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. LDOS — Ранг доходности на риск
SHOP
LDOS
Сравнение SHOP c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.43 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -1.09 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и LDOS
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -54.72% | -30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -38.73% | -7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -38.73% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -38.73% | -46.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -42.29% | -42.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -38.49% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -19.68% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 15.33% | +6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и LDOS
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 6.30% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 25.00% | +18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 29.28% | +27.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 26.73% | +38.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 27.48% | +31.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и LDOS
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and LDOS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs LDOS's -54.72%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор