Сравнение SHOP с IOT
SHOP (Shopify Inc.) and IOT (Samsara Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SHOP in Software - Application, IOT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, SHOP returned 19.24%/yr vs 3.56%/yr for IOT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и IOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у IOT с доходностью -5.05%.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и IOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 1.71% |
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
Correlation
The correlation between SHOP and IOT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between SHOP and IOT has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
IOT:
$19.78B
SHOP:
$1.02
IOT:
$0.10
SHOP:
106.25
IOT:
338.97
SHOP:
15.39
IOT:
11.26
SHOP:
11.29
IOT:
13.12
SHOP:
$9.20B
IOT:
$1.73B
SHOP:
$5.93B
IOT:
$1.32B
SHOP:
$1.60B
IOT:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. IOT — Ранг доходности на риск
SHOP
IOT
Сравнение SHOP c IOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | IOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.37 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -0.75 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и IOT
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и IOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -70.38% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -46.37% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -60.22% | +13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -44.78% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -31.39% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 23.26% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и IOT
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 15.38%, в то время как у Samsara Inc. (IOT) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 19.99% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 44.50% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 57.78% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 65.87% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 65.87% | -6.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и IOT
Ни SHOP, ни IOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и IOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and IOT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs IOT's -70.38%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и IOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор