Сравнение SHOP с HWM
SHOP (Shopify Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 33.28%/yr for HWM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции HWM по среднегодовой доходности: 43.59% против 33.28% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
Сравнение доходности по годам SHOP и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between SHOP and HWM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.25 |
The correlation between SHOP and HWM shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
HWM:
$106.66B
SHOP:
$1.02
HWM:
$4.31
SHOP:
106.25
HWM:
61.42
SHOP:
0.20
HWM:
1.04
SHOP:
15.39
HWM:
12.42
SHOP:
11.29
HWM:
19.32
SHOP:
$9.20B
HWM:
$8.62B
SHOP:
$5.93B
HWM:
$2.81B
SHOP:
$1.60B
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. HWM — Ранг доходности на риск
SHOP
HWM
Сравнение SHOP c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.46 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 9.77 | -9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и HWM
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -88.30% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -15.89% | -30.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -19.41% | -27.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -21.61% | -63.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -64.81% | -20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -3.26% | -36.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -31.00% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 5.61% | +16.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и HWM
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 11.03% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 25.03% | +18.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 31.46% | +25.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 32.20% | +33.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 39.82% | +19.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и HWM
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and HWM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор