Сравнение SHOP с FICO
SHOP (Shopify Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 43.59% против 26.62% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
Сравнение доходности по годам SHOP и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between SHOP and FICO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.41 |
The correlation between SHOP and FICO shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
FICO:
$28.00B
SHOP:
$1.02
FICO:
$31.51
SHOP:
106.25
FICO:
37.43
SHOP:
0.20
FICO:
1.99
SHOP:
15.39
FICO:
12.60
SHOP:
$9.20B
FICO:
$2.26B
SHOP:
$5.93B
FICO:
$1.90B
SHOP:
$1.60B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. FICO — Ранг доходности на риск
SHOP
FICO
Сравнение SHOP c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.65 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -1.24 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и FICO
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -79.26% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -52.12% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -61.28% | +14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -61.28% | -23.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -61.28% | -23.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -50.50% | +10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -18.03% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 27.47% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и FICO
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 14.33% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 39.21% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 50.67% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 40.73% | +24.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 38.07% | +21.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и FICO
Ни SHOP, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and FICO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs FICO's -79.26%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор