Сравнение SHOP с FDL
SHOP (Shopify Inc.) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 10 years, SHOP returned 44.35%/yr vs 11.09%/yr for FDL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -29.07%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 44.35% против 11.09% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- -29.07%
- 6 месяцев
- -32.62%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 44.35%
FDL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам SHOP и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -29.07% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 12.30% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Correlation
The correlation between SHOP and FDL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.18 |
The correlation between SHOP and FDL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. FDL — Ранг доходности на риск
SHOP
FDL
Сравнение SHOP c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 5.15 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 12.05 | -12.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и FDL
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -65.93% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -4.27% | -42.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -12.24% | -34.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -16.46% | -68.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -41.40% | -43.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.22% | -3.40% | -32.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -9.63% | -18.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.17% | 1.82% | +21.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и FDL
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 3.54% | +13.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.94% | 8.10% | +35.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.19% | 11.55% | +45.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.60% | 14.31% | +51.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 17.11% | +41.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и FDL
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.71% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHOP and FDL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (16.61%) compared to FDL (3.54%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs FDL's -65.93%.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор