PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOP с EXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с EXE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHOP (Shopify Inc.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, SHOP returned -1.84%/yr vs 15.56%/yr for EXE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и EXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Expand Energy Corp (EXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у EXE с доходностью -17.12%.

SHOP

1 день
1.13%
1 месяц
0.34%
С начала года
-31.18%
6 месяцев
-30.07%
1 год
-0.57%
3 года*
21.77%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
44.31%

EXE

1 день
-1.79%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-23.19%
1 год
-20.47%
3 года*
7.22%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOP и EXE

2026 (YTD)20252024202320222021
SHOP
Shopify Inc.		-31.18%51.39%36.50%124.43%-74.80%-5.81%
EXE
Expand Energy Corp		-17.12%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%

Correlation

The correlation between SHOP and EXE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.15

The correlation between SHOP and EXE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$144.39B

EXE:

$21.77M

EPS

SHOP:

$1.02

EXE:

$17.89

Коэффициент P/E

SHOP:

108.75

EXE:

5.06

Коэффициент P/S

SHOP:

15.75

EXE:

1.16

Коэффициент P/B

SHOP:

11.55

EXE:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$9.20B

EXE:

$14.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$5.93B

EXE:

$8.89B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.60B

EXE:

$7.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

Expand Energy Corp

Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW
Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с DOVEXE с BEPEXE с OXY

Доходность на риск

SHOP vs. EXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOP c EXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOPEXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.65

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
-0.79

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.91

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.80

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-1.36

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOP vs. EXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа EXE равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и EXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOPEXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.65

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.45

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.56

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SHOP и EXE

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и EXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOPEXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-29.69%

-55.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.71%

-25.57%

-21.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.71%

-25.57%

-21.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-29.69%

-55.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.12%

-25.57%

-12.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.22%

-10.94%

-17.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.74%

15.12%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и EXE

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOPEXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

7.31%

+10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.67%

22.60%

+21.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.27%

31.79%

+25.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.57%

35.12%

+30.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.09%

34.76%

+24.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и EXE

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		3.53%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и EXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
4.40B
(SHOP) Общая выручка
(EXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SHOP and EXE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (17.86%) compared to EXE (7.31%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs EXE's -29.69%.

SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOP и EXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор