Сравнение SHOP с EXE
SHOP (Shopify Inc.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, SHOP returned -4.53%/yr vs 15.71%/yr for EXE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у EXE с доходностью -20.30%.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
Сравнение доходности по годам SHOP и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | -3.88% |
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
Correlation
The correlation between SHOP and EXE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between SHOP and EXE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$161.53B
EXE:
$20.80B
SHOP:
$1.02
EXE:
$20.12
SHOP:
122.15
EXE:
4.32
SHOP:
17.69
EXE:
0.99
SHOP:
12.98
EXE:
0.00
SHOP:
$9.20B
EXE:
$14.10B
SHOP:
$5.93B
EXE:
$8.89B
SHOP:
$1.60B
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. EXE — Ранг доходности на риск
SHOP
EXE
Сравнение SHOP c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.61 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.18 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и EXE
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -29.69% | -55.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -28.43% | -18.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -28.43% | -18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -29.69% | -55.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -28.43% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -11.27% | -17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 15.15% | +9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и EXE
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 6.42% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 21.70% | +22.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 31.24% | +25.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 34.82% | +30.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 34.59% | +24.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и EXE
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and EXE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (11.63%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs EXE's -29.69%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор