Сравнение SHOP с ENVA
SHOP (Shopify Inc.) and ENVA (Enova International, Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while ENVA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 38.77%/yr for ENVA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и ENVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у ENVA с доходностью 20.44%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции ENVA по среднегодовой доходности: 43.59% против 38.77% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
ENVA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 102.88%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 39.68%
- 10 лет*
- 38.77%
Сравнение доходности по годам SHOP и ENVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
ENVA Enova International, Inc. | 20.44% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 21.12% |
Correlation
The correlation between SHOP and ENVA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.27 |
The correlation between SHOP and ENVA shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
ENVA:
$4.99B
SHOP:
$1.02
ENVA:
$12.29
SHOP:
106.25
ENVA:
15.40
SHOP:
0.20
ENVA:
0.83
SHOP:
15.39
ENVA:
1.53
SHOP:
11.29
ENVA:
3.56
SHOP:
$9.20B
ENVA:
$3.28B
SHOP:
$5.93B
ENVA:
$1.23B
SHOP:
$1.60B
ENVA:
$456.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. ENVA — Ранг доходности на риск
SHOP
ENVA
Сравнение SHOP c ENVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Enova International, Inc. (ENVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | ENVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.40 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.04 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 10.44 | -10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и ENVA
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке ENVA в -84.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и ENVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -84.26% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -24.75% | -21.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -37.01% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -42.84% | -41.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -77.57% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -0.14% | -39.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -31.82% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 9.57% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и ENVA
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Enova International, Inc. (ENVA) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 11.26% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 28.77% | +14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 38.58% | +18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 40.33% | +25.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 49.25% | +9.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и ENVA
Ни SHOP, ни ENVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и ENVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Enova International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and ENVA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to ENVA (11.26%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs ENVA's -84.26%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и ENVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор