Сравнение SHOP с DOCU
SHOP (Shopify Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SHOP returned -2.79%/yr vs -29.19%/yr for DOCU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHOP показывает доходность -32.76%, а DOCU немного ниже – -34.17%.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 11.52% |
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
Correlation
The correlation between SHOP and DOCU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between SHOP and DOCU shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
DOCU:
$8.85B
SHOP:
$1.02
DOCU:
$1.53
SHOP:
106.25
DOCU:
29.42
SHOP:
0.20
DOCU:
0.05
SHOP:
15.39
DOCU:
2.82
SHOP:
11.29
DOCU:
4.86
SHOP:
$9.20B
DOCU:
$3.29B
SHOP:
$5.93B
DOCU:
$2.61B
SHOP:
$1.60B
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. DOCU — Ранг доходности на риск
SHOP
DOCU
Сравнение SHOP c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.85 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.80 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -1.36 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и DOCU
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -87.57% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -50.89% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -60.98% | +14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -87.57% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -85.48% | +45.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -49.90% | +21.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 30.04% | -7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и DOCU
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 15.38%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 16.54% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 34.72% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 44.60% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 57.83% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 56.45% | +2.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и DOCU
Ни SHOP, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and DOCU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs DOCU's -87.57%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор