Сравнение SHOP с COIN
SHOP (Shopify Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, SHOP returned -4.53%/yr vs -7.02%/yr for COIN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -29.06%.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
COIN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -33.47%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -61.78%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.15%
Сравнение доходности по годам SHOP и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 10.94% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.06% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between SHOP and COIN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between SHOP and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$161.53B
COIN:
$42.27B
SHOP:
$1.02
COIN:
$2.91
SHOP:
122.15
COIN:
55.11
SHOP:
0.23
COIN:
0.04
SHOP:
17.69
COIN:
7.59
SHOP:
12.98
COIN:
3.15
SHOP:
$9.20B
COIN:
$5.81B
SHOP:
$5.93B
COIN:
$4.65B
SHOP:
$1.60B
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. COIN — Ранг доходности на риск
SHOP
COIN
Сравнение SHOP c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.94 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.39 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и COIN
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -91.46% | +6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -65.89% | +19.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -66.39% | +19.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -90.90% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -61.78% | +31.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -52.77% | +24.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 45.24% | -20.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и COIN
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 11.63%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 16.67% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 52.62% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 67.73% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 85.97% | -20.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 85.06% | -26.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и COIN
Ни SHOP, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and COIN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.67%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs COIN's -91.46%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор