PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHOP с BYRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с BYRN

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SHOP (Shopify Inc.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SHOP returned 43.82%/yr vs 2.85%/yr for BYRN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и BYRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -81.06%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 43.82% против 2.85% соответственно.

SHOP

1 день
0.74%
1 месяц
14.36%
6 месяцев
-20.11%
С начала года
-22.67%
1 год
-2.04%
3 года*
23.82%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
43.82%
Всё время*
40.48%

BYRN

1 день
-4.79%
1 месяц
-46.10%
6 месяцев
-81.13%
С начала года
-81.06%
1 год
-85.37%
3 года*
-7.28%
5 лет*
-33.16%
10 лет*
2.85%
Всё время*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOP и BYRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHOP
Shopify Inc.		-22.67%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%
BYRN
Byrna Technologies Inc.		-81.06%-41.72%350.86%-18.49%-41.27%-7.93%663.16%26.67%7.14%-30.00%

Correlation

The correlation between SHOP and BYRN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.

0.16

The correlation between SHOP and BYRN shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$161.53B

BYRN:

$72.16M

EPS

SHOP:

$1.02

BYRN:

-$0.16

Коэффициент P/S

SHOP:

17.69

BYRN:

0.69

Коэффициент P/B

SHOP:

12.98

BYRN:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$9.20B

BYRN:

$108.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$5.93B

BYRN:

$57.17M

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.60B

BYRN:

-$3.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

Byrna Technologies Inc.

Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с CRMSHOP с SESHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW
Часто сравнивают с BYRN:
BYRN с ESLTBYRN с BWXTBYRN с WMTBYRN с NDAQBYRN с MBLYBYRN с SPYBYRN с UPST

Доходность на риск

SHOP vs. BYRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BYRN
Ранг доходности на риск BYRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOP c BYRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHOPBYRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-1.08

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-2.41

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.68

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.97

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

-1.61

+1.53

SHOP vs. BYRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа BYRN равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и BYRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHOP и BYRN

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и BYRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOPBYRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-92.51%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.71%

-88.49%

+41.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.71%

-90.70%

+43.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-92.51%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-92.51%

+7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.46%

-90.70%

+60.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.28%

-52.56%

+24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.67%

52.97%

-28.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и BYRN

Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 11.63%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.03%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOPBYRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

46.03%

-34.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.06%

74.23%

-30.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.17%

79.65%

-22.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.63%

75.01%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.05%

96.25%

-37.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и BYRN

Ни SHOP, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и BYRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
16.39M
(SHOP) Общая выручка
(BYRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SHOP and BYRN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYRN has higher volatility (46.03%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs BYRN's -92.51%.

SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOP и BYRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор