Сравнение SHOP с AMLP
SHOP (Shopify Inc.) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 6.92%/yr for AMLP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 43.59% против 6.92% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
AMLP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 15.29%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение доходности по годам SHOP и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
AMLP Alerian MLP ETF | 15.29% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Correlation
The correlation between SHOP and AMLP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.19 |
The correlation between SHOP and AMLP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. AMLP — Ранг доходности на риск
SHOP
AMLP
Сравнение SHOP c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.66 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 5.35 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и AMLP
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -77.19% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -8.94% | -37.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -14.27% | -32.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -20.92% | -63.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -72.62% | -12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -4.94% | -34.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -17.37% | -10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 2.77% | +19.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и AMLP
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 4.71% | +10.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 8.77% | +34.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 11.84% | +45.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 19.95% | +45.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 27.67% | +31.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и AMLP
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.71% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHOP and AMLP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to AMLP (4.71%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs AMLP's -77.19%.
AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор