Сравнение SHOE с UNM
SHOE (Shoe Station Group, Inc.) and UNM (Unum Group) are both stocks. SHOE operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while UNM operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, SHOE returned 2.78%/yr vs 14.28%/yr for UNM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOE и UNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOE показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у UNM с доходностью 16.03%. За последние 10 лет акции SHOE уступали акциям UNM по среднегодовой доходности: 2.78% против 14.28% соответственно.
SHOE
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- -19.96%
- С начала года
- -9.30%
- 1 год
- -23.76%
- 3 года*
- -12.50%
- 5 лет*
- -13.44%
- 10 лет*
- 2.78%
- Всё время*
- 5.43%
UNM
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 18.18%
- С начала года
- 16.03%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 30.08%
- 10 лет*
- 14.28%
- Всё время*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам SHOE и UNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOE Shoe Station Group, Inc. | -9.30% | -47.64% | 11.18% | 28.52% | -38.00% | 101.21% | 6.51% | 12.39% | 26.61% | 0.39% |
UNM Unum Group | 16.03% | 8.56% | 66.31% | 13.72% | 73.56% | 11.87% | -16.22% | 2.63% | -45.22% | 27.19% |
Correlation
The correlation between SHOE and UNM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1993 г. | 0.26 |
The correlation between SHOE and UNM shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOE:
$403.47M
UNM:
$14.20B
SHOE:
$1.36
UNM:
$4.66
SHOE:
10.96
UNM:
19.07
SHOE:
0.36
UNM:
1.12
SHOE:
0.60
UNM:
1.34
SHOE:
$1.13B
UNM:
$13.30B
SHOE:
$409.47M
UNM:
$4.51B
SHOE:
$87.75M
UNM:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOE vs. UNM — Ранг доходности на риск
SHOE
UNM
Сравнение SHOE c UNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoe Station Group, Inc. (SHOE) и Unum Group (UNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOE | UNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.80 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 1.79 | -2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOE и UNM
Максимальная просадка SHOE за все время составила -84.87%, что меньше максимальной просадки UNM в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOE и UNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOE | UNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.87% | -89.38% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.66% | -15.34% | -27.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.87% | -17.94% | -48.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.87% | -20.95% | -45.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.53% | -81.06% | +12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -4.18% | -61.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -32.59% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.38% | 6.80% | +20.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOE и UNM
Shoe Station Group, Inc. (SHOE) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Unum Group (UNM) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что SHOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOE | UNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 6.66% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.68% | 15.36% | +17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.61% | 24.85% | +25.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 29.72% | +18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 37.43% | +16.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOE и UNM
Дивидендная доходность SHOE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности UNM в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOE Shoe Station Group, Inc. | 4.31% | 3.47% | 1.59% | 1.36% | 1.42% | 0.65% | 0.89% | 0.89% | 0.93% | 1.08% | 1.00% | 1.08% |
UNM Unum Group | 2.07% | 2.27% | 2.15% | 3.07% | 3.07% | 4.76% | 4.97% | 3.74% | 3.34% | 1.57% | 1.75% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOE и UNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoe Station Group, Inc. и Unum Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHOE и UNM
SHOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoe Station Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.10M при выручке в 270.73M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
UNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unum Group сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
SHOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoe Station Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.04M при выручке в 270.73M, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
UNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unum Group сообщила об операционной прибыли в 302.70M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
SHOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoe Station Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.63M при выручке в 270.73M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
UNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unum Group сообщила о чистой прибыли в 232.00M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
SHOE and UNM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOE has higher volatility (14.72%) compared to UNM (6.66%). In terms of maximum drawdown, SHOE dropped -84.87% vs UNM's -89.38%.
UNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOE и UNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор