PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHOE с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHOE с MSTY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SHOE (Shoe Station Group, Inc.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, SHOE returned -23.76% vs -71.67% for MSTY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHOE и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shoe Station Group, Inc. (SHOE) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOE показывает доходность -9.30%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -31.66%.

SHOE

1 день
2.55%
1 месяц
-5.71%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-9.30%
1 год
-23.76%
3 года*
-12.50%
5 лет*
-13.44%
10 лет*
2.78%
Всё время*
5.43%

MSTY

1 день
2.34%
1 месяц
-11.43%
6 месяцев
-38.94%
С начала года
-31.66%
1 год
-71.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOE и MSTY

2026 (YTD)20252024
SHOE
Shoe Station Group, Inc.		-9.30%-47.64%10.23%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-31.66%-42.71%212.16%

Correlation

The correlation between SHOE and MSTY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shoe Station Group, Inc.

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SHOE:
SHOE с KFRCSHOE с AMZNSHOE с EPDSHOE с SGUSHOE с VZSHOE с AESSHOE с UNM
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

SHOE vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOE
Ранг доходности на риск SHOE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOE c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoe Station Group, Inc. (SHOE) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHOEMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-1.11

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
-2.20

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.76

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.94

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-1.40

+0.53

SHOE vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOE на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOE и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHOE и MSTY

Максимальная просадка SHOE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOE и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOEMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.87%

-77.40%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.66%

-76.26%

+33.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.60%

-73.13%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.84%

-28.39%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.38%

51.23%

-23.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOE и MSTY

Текущая волатильность для Shoe Station Group, Inc. (SHOE) составляет 14.72%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 22.90%. Это указывает на то, что SHOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOEMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

22.90%

-8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.68%

52.69%

-20.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.61%

64.70%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.74%

72.13%

-24.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.69%

72.13%

-18.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOE и MSTY

Дивидендная доходность SHOE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности MSTY в 278.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		278.87%294.61%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHOE
Shoe Station Group, Inc.		4.31%3.47%1.59%1.36%1.42%0.65%0.89%0.89%0.93%1.08%1.00%1.08%

Часто задаваемые вопросы

SHOE and MSTY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (22.90%) compared to SHOE (14.72%). In terms of maximum drawdown, SHOE dropped -84.87% vs MSTY's -77.40%.

SHOE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOE и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор