Сравнение SHOE с AMZN
SHOE (Shoe Station Group, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SHOE in Apparel Retail, AMZN in Internet Retail. Over the past 10 years, SHOE returned 2.78%/yr vs 20.97%/yr for AMZN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOE и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOE показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции SHOE уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 2.78% против 20.97% соответственно.
SHOE
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- -19.96%
- С начала года
- -9.30%
- 1 год
- -23.76%
- 3 года*
- -12.50%
- 5 лет*
- -13.44%
- 10 лет*
- 2.78%
- Всё время*
- 5.43%
AMZN
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 20.97%
- Всё время*
- 29.87%
Сравнение доходности по годам SHOE и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOE Shoe Station Group, Inc. | -9.30% | -47.64% | 11.18% | 28.52% | -38.00% | 101.21% | 6.51% | 12.39% | 26.61% | 0.39% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.31% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between SHOE and AMZN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.23 |
The correlation between SHOE and AMZN shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOE:
$403.47M
AMZN:
$2.69T
SHOE:
$1.36
AMZN:
$8.36
SHOE:
10.96
AMZN:
29.90
SHOE:
0.36
AMZN:
3.66
SHOE:
0.60
AMZN:
6.15
SHOE:
$1.13B
AMZN:
$742.78B
SHOE:
$409.47M
AMZN:
$348.59B
SHOE:
$87.75M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOE vs. AMZN — Ранг доходности на риск
SHOE
AMZN
Сравнение SHOE c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoe Station Group, Inc. (SHOE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOE | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.49 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 1.07 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOE и AMZN
Максимальная просадка SHOE за все время составила -84.87%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOE и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.87% | -94.40% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.66% | -21.74% | -20.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.87% | -30.88% | -35.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.87% | -55.77% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.53% | -56.15% | -12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -9.09% | -56.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -28.13% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.38% | 9.92% | +17.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOE и AMZN
Shoe Station Group, Inc. (SHOE) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что SHOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 9.15% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.68% | 21.93% | +10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.61% | 31.19% | +19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 35.70% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 32.61% | +21.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOE и AMZN
Дивидендная доходность SHOE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOE Shoe Station Group, Inc. | 4.31% | 3.47% | 1.59% | 1.36% | 1.42% | 0.65% | 0.89% | 0.89% | 0.93% | 1.08% | 1.00% | 1.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOE и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoe Station Group, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHOE и AMZN
SHOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoe Station Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.10M при выручке в 270.73M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SHOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoe Station Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.04M при выручке в 270.73M, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
SHOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoe Station Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.63M при выручке в 270.73M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
SHOE and AMZN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOE has higher volatility (14.72%) compared to AMZN (9.15%). In terms of maximum drawdown, SHOE dropped -84.87% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOE и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор