Сравнение SHOE с EPD
SHOE (Shoe Station Group, Inc.) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. SHOE operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, SHOE returned 2.78%/yr vs 10.31%/yr for EPD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOE и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOE показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 24.71%. За последние 10 лет акции SHOE уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 2.78% против 10.31% соответственно.
SHOE
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- -19.96%
- С начала года
- -9.30%
- 1 год
- -23.76%
- 3 года*
- -12.50%
- 5 лет*
- -13.44%
- 10 лет*
- 2.78%
- Всё время*
- 5.43%
EPD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 5.96%
- 6 месяцев
- 21.53%
- С начала года
- 24.71%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 10.31%
- Всё время*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам SHOE и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOE Shoe Station Group, Inc. | -9.30% | -47.64% | 11.18% | 28.52% | -38.00% | 101.21% | 6.51% | 12.39% | 26.61% | 0.39% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 24.71% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between SHOE and EPD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1998 г. | 0.16 |
The correlation between SHOE and EPD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOE:
$403.47M
EPD:
$83.90B
SHOE:
$1.36
EPD:
$2.69
SHOE:
10.96
EPD:
14.39
SHOE:
0.36
EPD:
1.64
SHOE:
$1.13B
EPD:
$51.57B
SHOE:
$409.47M
EPD:
$7.31B
SHOE:
$87.75M
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOE vs. EPD — Ранг доходности на риск
SHOE
EPD
Сравнение SHOE c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoe Station Group, Inc. (SHOE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOE | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.46 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 9.87 | -10.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOE и EPD
Максимальная просадка SHOE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOE и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOE | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.87% | -58.78% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.66% | -9.32% | -33.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.87% | -15.40% | -51.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.87% | -18.06% | -48.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.53% | -58.04% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -2.56% | -63.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -10.21% | -24.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.38% | 3.26% | +24.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOE и EPD
Shoe Station Group, Inc. (SHOE) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что SHOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOE | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 6.72% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.68% | 14.71% | +17.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.61% | 16.96% | +33.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 17.22% | +30.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 24.15% | +29.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOE и EPD
Дивидендная доходность SHOE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности EPD в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.65% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
SHOE Shoe Station Group, Inc. | 4.31% | 3.47% | 1.59% | 1.36% | 1.42% | 0.65% | 0.89% | 0.89% | 0.93% | 1.08% | 1.00% | 1.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOE и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoe Station Group, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHOE и EPD
SHOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoe Station Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.10M при выручке в 270.73M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
SHOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoe Station Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.04M при выручке в 270.73M, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
SHOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoe Station Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.63M при выручке в 270.73M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
SHOE and EPD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOE has higher volatility (14.72%) compared to EPD (6.72%). In terms of maximum drawdown, SHOE dropped -84.87% vs EPD's -58.78%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOE и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор