Сравнение SHOE с AES
SHOE (Shoe Station Group, Inc.) and AES (The AES Corporation) are both stocks. SHOE operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while AES operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, SHOE returned 2.78%/yr vs 5.47%/yr for AES. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOE и AES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOE показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у AES с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции SHOE уступали акциям AES по среднегодовой доходности: 2.78% против 5.47% соответственно.
SHOE
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- -19.96%
- С начала года
- -9.30%
- 1 год
- -23.76%
- 3 года*
- -12.50%
- 5 лет*
- -13.44%
- 10 лет*
- 2.78%
- Всё время*
- 5.43%
AES
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 6.83%
- С начала года
- 5.72%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- -8.78%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- 5.47%
- Всё время*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам SHOE и AES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOE Shoe Station Group, Inc. | -9.30% | -47.64% | 11.18% | 28.52% | -38.00% | 101.21% | 6.51% | 12.39% | 26.61% | 0.39% |
AES The AES Corporation | 5.72% | 18.26% | -30.40% | -30.88% | 21.69% | 5.94% | 22.16% | 42.14% | 39.02% | -2.69% |
Correlation
The correlation between SHOE and AES is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1993 г. | 0.18 |
The correlation between SHOE and AES shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOE:
$403.47M
AES:
$10.55B
SHOE:
$1.36
AES:
$2.21
SHOE:
10.96
AES:
6.70
SHOE:
0.36
AES:
0.56
SHOE:
$1.13B
AES:
$12.49B
SHOE:
$409.47M
AES:
$1.77B
SHOE:
$87.75M
AES:
$2.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOE vs. AES — Ранг доходности на риск
SHOE
AES
Сравнение SHOE c AES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoe Station Group, Inc. (SHOE) и The AES Corporation (AES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOE | AES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.87 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 1.51 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOE и AES
Максимальная просадка SHOE за все время составила -84.87%, что меньше максимальной просадки AES в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOE и AES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOE | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.87% | -98.65% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.66% | -18.98% | -23.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.87% | -53.33% | -13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.87% | -63.43% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.53% | -63.43% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -61.77% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -57.03% | +22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.38% | 10.89% | +16.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOE и AES
Shoe Station Group, Inc. (SHOE) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с The AES Corporation (AES) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SHOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOE | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 1.14% | +13.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.68% | 24.28% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.61% | 34.83% | +15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 37.61% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 35.95% | +17.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOE и AES
Дивидендная доходность SHOE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности AES в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 4.76% | 4.91% | 5.36% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% |
SHOE Shoe Station Group, Inc. | 4.31% | 3.47% | 1.59% | 1.36% | 1.42% | 0.65% | 0.89% | 0.89% | 0.93% | 1.08% | 1.00% | 1.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOE и AES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoe Station Group, Inc. и The AES Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHOE и AES
SHOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoe Station Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.10M при выручке в 270.73M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
AES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SHOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoe Station Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.04M при выручке в 270.73M, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
AES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SHOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoe Station Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.63M при выручке в 270.73M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
AES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 201.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
SHOE and AES have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOE has higher volatility (14.72%) compared to AES (1.14%). In terms of maximum drawdown, SHOE dropped -84.87% vs AES's -98.65%.
AES currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOE и AES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор