Сравнение SHOE с SGU
SHOE (Shoe Station Group, Inc.) and SGU (Star Group, L.P.) are both stocks. SHOE operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while SGU operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, SHOE returned 2.78%/yr vs 9.58%/yr for SGU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOE и SGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOE показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у SGU с доходностью 13.14%. За последние 10 лет акции SHOE уступали акциям SGU по среднегодовой доходности: 2.78% против 9.58% соответственно.
SHOE
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- -19.96%
- С начала года
- -9.30%
- 1 год
- -23.76%
- 3 года*
- -12.50%
- 5 лет*
- -13.44%
- 10 лет*
- 2.78%
- Всё время*
- 5.43%
SGU
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.58%
- Всё время*
- 5.12%
Сравнение доходности по годам SHOE и SGU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOE Shoe Station Group, Inc. | -9.30% | -47.64% | 11.18% | 28.52% | -38.00% | 101.21% | 6.51% | 12.39% | 26.61% | 0.39% |
SGU Star Group, L.P. | 13.14% | 9.00% | 6.25% | 0.66% | 18.88% | 20.48% | 5.48% | 6.71% | -8.96% | 4.15% |
Correlation
The correlation between SHOE and SGU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1995 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
SHOE:
$403.47M
SGU:
$426.84M
SHOE:
$1.36
SGU:
$3.17
SHOE:
10.96
SGU:
4.10
SHOE:
0.36
SGU:
0.23
SHOE:
0.60
SGU:
0.97
SHOE:
$1.13B
SGU:
$1.86B
SHOE:
$409.47M
SGU:
$308.29M
SHOE:
$87.75M
SGU:
$182.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOE vs. SGU — Ранг доходности на риск
SHOE
SGU
Сравнение SHOE c SGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoe Station Group, Inc. (SHOE) и Star Group, L.P. (SGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOE | SGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.15 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 4.88 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOE и SGU
Максимальная просадка SHOE за все время составила -84.87%, что меньше максимальной просадки SGU в -95.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOE и SGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOE | SGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.87% | -95.68% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.66% | -8.23% | -34.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.87% | -27.14% | -39.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.87% | -30.87% | -36.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.53% | -35.57% | -32.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -3.35% | -62.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -37.92% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.38% | 3.61% | +23.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOE и SGU
Shoe Station Group, Inc. (SHOE) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Star Group, L.P. (SGU) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что SHOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOE | SGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 3.51% | +11.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.68% | 12.71% | +19.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.61% | 16.92% | +33.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 29.91% | +17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 27.72% | +25.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOE и SGU
Дивидендная доходность SHOE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности SGU в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGU Star Group, L.P. | 5.79% | 6.14% | 5.89% | 5.55% | 4.98% | 5.20% | 5.55% | 5.21% | 4.95% | 4.02% | 3.74% | 5.01% |
SHOE Shoe Station Group, Inc. | 4.31% | 3.47% | 1.59% | 1.36% | 1.42% | 0.65% | 0.89% | 0.89% | 0.93% | 1.08% | 1.00% | 1.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOE и SGU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoe Station Group, Inc. и Star Group, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHOE и SGU
SHOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoe Station Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.10M при выручке в 270.73M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
SGU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Group, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 766.72M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SHOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoe Station Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.04M при выручке в 270.73M, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
SGU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Group, L.P. сообщила об операционной прибыли в 157.18M при выручке в 766.72M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
SHOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoe Station Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.63M при выручке в 270.73M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
SGU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Group, L.P. сообщила о чистой прибыли в 108.28M при выручке в 766.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
SHOE and SGU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOE has higher volatility (14.72%) compared to SGU (3.51%). In terms of maximum drawdown, SHOE dropped -84.87% vs SGU's -95.68%.
SGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOE и SGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор