Сравнение SHOE с MPWR
SHOE (Shoe Station Group, Inc.) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. SHOE operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while MPWR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SHOE returned 2.78%/yr vs 34.93%/yr for MPWR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOE и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOE показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 47.13%. За последние 10 лет акции SHOE уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 2.78% против 34.93% соответственно.
SHOE
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- -19.96%
- С начала года
- -9.30%
- 1 год
- -23.76%
- 3 года*
- -12.50%
- 5 лет*
- -13.44%
- 10 лет*
- 2.78%
- Всё время*
- 5.43%
MPWR
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -14.89%
- 6 месяцев
- 29.07%
- С начала года
- 47.13%
- 1 год
- 84.50%
- 3 года*
- 36.56%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 34.93%
- Всё время*
- 26.82%
Сравнение доходности по годам SHOE и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOE Shoe Station Group, Inc. | -9.30% | -47.64% | 11.18% | 28.52% | -38.00% | 101.21% | 6.51% | 12.39% | 26.61% | 0.39% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 47.13% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Correlation
The correlation between SHOE and MPWR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.30 |
The correlation between SHOE and MPWR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOE:
$403.47M
MPWR:
$65.28B
SHOE:
$1.36
MPWR:
$13.83
SHOE:
10.96
MPWR:
96.05
SHOE:
0.36
MPWR:
21.94
SHOE:
0.60
MPWR:
17.79
SHOE:
$1.13B
MPWR:
$2.96B
SHOE:
$409.47M
MPWR:
$1.63B
SHOE:
$87.75M
MPWR:
$861.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOE vs. MPWR — Ранг доходности на риск
SHOE
MPWR
Сравнение SHOE c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoe Station Group, Inc. (SHOE) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOE | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.46 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 8.38 | -9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOE и MPWR
Максимальная просадка SHOE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOE и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOE | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.87% | -72.27% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.66% | -24.57% | -18.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.87% | -51.65% | -15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.87% | -51.65% | -15.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.53% | -51.65% | -16.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -21.25% | -44.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -17.71% | -17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.38% | 10.12% | +17.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOE и MPWR
Текущая волатильность для Shoe Station Group, Inc. (SHOE) составляет 14.72%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 20.92%. Это указывает на то, что SHOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOE | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 20.92% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.68% | 42.98% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.61% | 52.83% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 54.46% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 47.72% | +5.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOE и MPWR
Дивидендная доходность SHOE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности MPWR в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.54% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
SHOE Shoe Station Group, Inc. | 4.31% | 3.47% | 1.59% | 1.36% | 1.42% | 0.65% | 0.89% | 0.89% | 0.93% | 1.08% | 1.00% | 1.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOE и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoe Station Group, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHOE и MPWR
SHOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoe Station Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.10M при выручке в 270.73M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
SHOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoe Station Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.04M при выручке в 270.73M, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
SHOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoe Station Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.63M при выручке в 270.73M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
SHOE and MPWR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (20.92%) compared to SHOE (14.72%). In terms of maximum drawdown, SHOE dropped -84.87% vs MPWR's -72.27%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOE и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор