Сравнение SHOC с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
SHOC и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и XSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHOC и XSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 7.67% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.17% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 3.35% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью 3.35%.
SHOC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 85.73%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSD
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 22.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHOC и XSD
SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Доходность на риск
SHOC vs. XSD — Ранг доходности на риск
SHOC
XSD
Сравнение SHOC c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOC | XSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.53 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 2.17 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 3.09 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.55 | 10.40 | +9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOC | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.53 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.35 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между SHOC и XSD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и XSD
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности XSD в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.22% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и XSD
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и XSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHOC | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -64.56% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -21.35% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -9.88% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -13.84% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 6.34% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и XSD
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеют волатильность 11.63% и 12.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHOC | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 12.23% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 26.46% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 42.93% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 37.53% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 34.45% | +0.62% |