Сравнение SHOC с XSD
SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - SHOC tracks the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index while XSD tracks the S&P Semiconductor Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHOC returned 45.21%/yr vs 32.85%/yr for XSD. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XSD.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и XSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 55.06%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 58.46%.
SHOC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 47.93%
- С начала года
- 55.06%
- 1 год
- 92.77%
- 3 года*
- 45.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.50%
XSD
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -10.88%
- 6 месяцев
- 47.09%
- С начала года
- 58.46%
- 1 год
- 91.70%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 26.76%
- Всё время*
- 16.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26M | $1.67M | $2.49M | |
| $53.30M | $52.22M | $78.23M |
Сравнение доходности по годам SHOC и XSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 55.06% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.79% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 58.46% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | 0.67% |
Correlation
The correlation between SHOC and XSD is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between SHOC and XSD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SHOC и XSD
Секторы
SHOC
XSD
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SHOC
XSD
Сырьевые материалы
SHOC
-
XSD
-
Коммуникационные услуги
SHOC
-
XSD
-
Потребительский циклический сектор
SHOC
-
XSD
-
Потребительский защитный сектор
SHOC
-
XSD
-
Энергетика
SHOC
-
XSD
Финансовые услуги
SHOC
-
XSD
-
Здравоохранение
SHOC
-
XSD
-
Промышленность
SHOC
-
XSD
Недвижимость
SHOC
-
XSD
-
Коммунальные услуги
SHOC
-
XSD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOC vs. XSD — Ранг доходности на риск
SHOC
XSD
Сравнение SHOC c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOC | XSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.99 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 10.71 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOC и XSD
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и XSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOC | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -64.56% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.20% | -30.81% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.54% | -41.25% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -21.61% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -13.74% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 8.59% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и XSD
Текущая волатильность для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) составляет 16.30%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что SHOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOC | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | 17.46% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 39.04% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 45.72% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 40.20% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 35.97% | +0.97% |
Сравнение комиссий SHOC и XSD
SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и XSD
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности XSD в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.15% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SHOC and XSD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSD has higher volatility (17.46%) compared to SHOC (16.30%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs XSD's -64.56%.
On 3-year performance, SHOC leads with 45.21% vs 32.85% for XSD. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SHOC has been the lower-risk option at 16.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 45.21% return vs 32.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.
XSD has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.13% for SHOC.
SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index, while XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index. They also come from different issuers: Strive and State Street. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.35% for XSD.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOC и XSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор