PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHOC с STXK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHOC и STXK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHOC и STXK


2026 (YTD)2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
7.67%49.91%16.74%61.97%-6.28%
STXK
Strive Small-Cap ETF
1.05%7.82%9.47%20.15%-4.99%

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у STXK с доходностью 1.05%.


SHOC

1 день
2.54%
1 месяц
-3.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.88%
1 год
85.73%
3 года*
34.53%
5 лет*
10 лет*

STXK

1 день
0.53%
1 месяц
-5.72%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.69%
1 год
18.63%
3 года*
11.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive U.S. Semiconductor ETF

Strive Small-Cap ETF

Сравнение комиссий SHOC и STXK

SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии STXK в 0.18%.


Доходность на риск

SHOC vs. STXK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина

STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOC c STXK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHOCSTXKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.84

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.32

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.59

1.25

+4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.55

5.04

+14.52

SHOC vs. STXK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа STXK равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и STXK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHOCSTXKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.84

+1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.47

+0.60

Корреляция

Корреляция между SHOC и STXK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и STXK

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности STXK в 1.52%


TTM2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.22%0.23%0.35%0.65%0.24%
STXK
Strive Small-Cap ETF
1.52%1.29%1.64%1.14%0.31%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и STXK

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и STXK.


Загрузка...

Показатели просадок


SHOCSTXKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-27.12%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-14.89%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-6.69%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-5.81%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.70%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и STXK

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Strive Small-Cap ETF (STXK) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHOCSTXKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

6.33%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

12.68%

+12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

22.32%

+15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.07%

20.36%

+14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.07%

20.36%

+14.71%