PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOC с STXK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHOC с STXK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and STXK (Strive Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHOC returned 53.55%/yr vs 14.24%/yr for STXK. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for STXK.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и STXK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 73.38%, что значительно выше, чем у STXK с доходностью 10.46%.

SHOC

1 день
0.94%
1 месяц
25.12%
С начала года
73.38%
6 месяцев
70.44%
1 год
149.45%
3 года*
53.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXK

1 день
-0.89%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOC и STXK

2026 (YTD)2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		73.38%49.91%16.74%61.97%-6.28%
STXK
Strive Small-Cap ETF		10.46%7.82%9.47%20.15%-4.99%

Correlation

The correlation between SHOC and STXK is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.60

The correlation between SHOC and STXK has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHOC и STXK

Секторы
SHOC
STXK

Технологии

100.0%
16.4%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

13.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Энергетика

-

7.0%

Финансовые услуги

-

15.8%

Здравоохранение

-

12.2%

Промышленность

-

14.6%

Недвижимость

-

7.4%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

SHOC
100.0%
STXK
16.4%

Сырьевые материалы

SHOC

-

STXK
4.5%

Коммуникационные услуги

SHOC

-

STXK
2.2%

Потребительский циклический сектор

SHOC

-

STXK
13.5%

Потребительский защитный сектор

SHOC

-

STXK
3.1%

Энергетика

SHOC

-

STXK
7.0%

Финансовые услуги

SHOC

-

STXK
15.8%

Здравоохранение

SHOC

-

STXK
12.2%

Промышленность

SHOC

-

STXK
14.6%

Недвижимость

SHOC

-

STXK
7.4%

Коммунальные услуги

SHOC

-

STXK
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Semiconductor ETF

Strive Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLG
Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с STRV

Доходность на риск

SHOC vs. STXK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOC c STXK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOCSTXKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.78
1.55

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
2.29

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.27

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.30

2.65

+7.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.30

9.12

+29.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOC vs. STXK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 4.78, что выше коэффициента Шарпа STXK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и STXK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOCSTXKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78

1.55

+3.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.59

+0.96

Просадки

Сравнение просадок SHOC и STXK

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и STXK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOCSTXKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-27.12%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-9.81%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.54%

-27.12%

-10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.10%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-5.61%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.84%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и STXK

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Strive Small-Cap ETF (STXK) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOCSTXKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

4.21%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.61%

11.55%

+13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.53%

16.86%

+14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.16%

20.12%

+15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

20.12%

+15.04%

Сравнение комиссий SHOC и STXK

SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии STXK в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и STXK

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности STXK в 1.39%

ПозицияTTM2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.39%1.29%1.64%1.14%0.31%

Часто задаваемые вопросы

SHOC and STXK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOC has higher volatility (11.47%) compared to STXK (4.21%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs STXK's -27.12%.

On 3-year performance, SHOC leads with 53.55% vs 14.24% for STXK. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXK has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 53.55% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.

STXK has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.14% for SHOC.

SHOC is categorized as Semiconductors, while STXK is Small Cap Blend Equities. SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.18% for STXK.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOC и STXK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор