Сравнение SHOC с STXK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive Small-Cap ETF (STXK).
SHOC и STXK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и STXK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHOC и STXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 7.67% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -6.28% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.05% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у STXK с доходностью 1.05%.
SHOC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 85.73%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHOC и STXK
SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии STXK в 0.18%.
Доходность на риск
SHOC vs. STXK — Ранг доходности на риск
SHOC
STXK
Сравнение SHOC c STXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOC | STXK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.84 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.32 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 1.25 | +4.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.55 | 5.04 | +14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOC | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.84 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.47 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между SHOC и STXK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и STXK
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности STXK в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.22% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и STXK
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и STXK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHOC | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -27.12% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -14.89% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -6.69% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -5.81% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.70% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и STXK
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Strive Small-Cap ETF (STXK) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHOC | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 6.33% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 12.68% | +12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 22.32% | +15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 20.36% | +14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 20.36% | +14.71% |