PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHOC с STXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHOC и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHOC и STXE


2026 (YTD)202520242023
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
7.67%49.91%16.74%43.23%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
11.39%34.23%2.09%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.


SHOC

1 день
2.54%
1 месяц
-3.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.88%
1 год
85.73%
3 года*
34.53%
5 лет*
10 лет*

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive U.S. Semiconductor ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Сравнение комиссий SHOC и STXE

SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.


Доходность на риск

SHOC vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина

STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOC c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHOCSTXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.33

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

3.01

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.59

3.46

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.55

14.57

+4.99

SHOC vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHOCSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.13

-0.06

Корреляция

Корреляция между SHOC и STXE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и STXE

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности STXE в 2.41%


TTM2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.22%0.23%0.35%0.65%0.24%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
2.41%2.66%3.22%1.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и STXE

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и STXE.


Загрузка...

Показатели просадок


SHOCSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-18.92%

-18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-14.51%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-9.44%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-3.81%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.44%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и STXE

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеют волатильность 11.63% и 11.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHOCSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

11.84%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

17.45%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

21.38%

+16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.07%

16.39%

+18.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.07%

16.39%

+18.68%