Сравнение SHOC с STXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).
SHOC и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и STXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHOC и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 7.67% | 49.91% | 16.74% | 43.23% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | 2.09% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.
SHOC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 85.73%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHOC и STXE
SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Доходность на риск
SHOC vs. STXE — Ранг доходности на риск
SHOC
STXE
Сравнение SHOC c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOC | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.33 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 3.01 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 3.46 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.55 | 14.57 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOC | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.33 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SHOC и STXE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и STXE
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности STXE в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.22% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и STXE
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и STXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHOC | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -18.92% | -18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -14.51% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -9.44% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -3.81% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.44% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и STXE
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеют волатильность 11.63% и 11.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHOC | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 11.84% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 17.45% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 21.38% | +16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 16.39% | +18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 16.39% | +18.68% |