Сравнение SHOC с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
SHOC и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SHOC и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHOC и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 7.67% | 49.91% | 16.74% | 33.89% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
SHOC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 85.73%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHOC и MAGS
SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
SHOC vs. MAGS — Ранг доходности на риск
SHOC
MAGS
Сравнение SHOC c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOC | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.97 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.58 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 1.60 | +3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.55 | 5.57 | +13.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOC | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.97 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.36 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SHOC и MAGS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и MAGS
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.22% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и MAGS
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHOC | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -29.91% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -18.62% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -13.78% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -4.77% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 5.36% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и MAGS
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHOC | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 8.50% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 15.51% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 28.70% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 26.28% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 26.28% | +8.79% |