PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHOC с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHOC и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHOC и DRLL


2026 (YTD)2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
5.01%49.91%16.74%61.97%-1.17%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
39.11%7.74%0.02%-1.84%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 39.11%.


SHOC

1 день
5.53%
1 месяц
-5.22%
С начала года
5.01%
6 месяцев
15.41%
1 год
81.91%
3 года*
33.41%
5 лет*
10 лет*

DRLL

1 день
-1.68%
1 месяц
12.84%
С начала года
39.11%
6 месяцев
39.00%
1 год
36.68%
3 года*
15.62%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive U.S. Semiconductor ETF

Strive U.S. Energy ETF

Сравнение комиссий SHOC и DRLL

SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.


Доходность на риск

SHOC vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOC c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHOCDRLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.41

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.84

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.24

1.96

+3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.45

5.65

+12.81

SHOC vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа DRLL равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHOCDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.41

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.69

+0.36

Корреляция

Корреляция между SHOC и DRLL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и DRLL

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности DRLL в 2.20%


TTM2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.23%0.23%0.35%0.65%0.24%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.20%2.99%3.00%3.01%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и DRLL

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и DRLL.


Загрузка...

Показатели просадок


SHOCDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-23.73%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-19.37%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-2.61%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-7.95%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

6.74%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и DRLL

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHOCDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

5.64%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.95%

14.76%

+10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

26.10%

+11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

23.41%

+11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

23.41%

+11.65%