Сравнение SHOC с DRLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL).
SHOC и DRLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и DRLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHOC и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 5.01% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.17% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 39.11% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 39.11%.
SHOC
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 81.91%
- 3 года*
- 33.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- 39.11%
- 6 месяцев
- 39.00%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHOC и DRLL
SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Доходность на риск
SHOC vs. DRLL — Ранг доходности на риск
SHOC
DRLL
Сравнение SHOC c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOC | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.41 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.84 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 1.96 | +3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.45 | 5.65 | +12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOC | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.41 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.69 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между SHOC и DRLL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и DRLL
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности DRLL в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.23% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.20% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и DRLL
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и DRLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHOC | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -23.73% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -19.37% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -2.61% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -7.95% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 6.74% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и DRLL
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHOC | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 5.64% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.95% | 14.76% | +10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.95% | 26.10% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.06% | 23.41% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.06% | 23.41% | +11.65% |