Сравнение SHNY с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares Ultra Gold (UGL).
SHNY и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SHNY и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHNY и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 11.56% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 16.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%.
SHNY
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -32.72%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 123.55%
- 3 года*
- 69.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHNY и UGL
И SHNY, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SHNY vs. UGL — Ранг доходности на риск
SHNY
UGL
Сравнение SHNY c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.78 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.11 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.59 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 8.76 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.42 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между SHNY и UGL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и UGL
Ни SHNY, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SHNY и UGL
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.35%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHNY | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -75.93% | +21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.35% | -37.56% | -16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -25.85% | -15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -43.76% | +30.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.10% | 11.11% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и UGL
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 31.37% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHNY | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.37% | 20.81% | +10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.62% | 49.09% | +25.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.54% | 55.46% | +27.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 35.70% | +22.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 32.19% | +26.11% |