Сравнение SHNY с BABX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение SHNY с BABX

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX).

SHNY и BABX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г.. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHNY или BABX.

Корреляция

Корреляция между SHNY и BABX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SHNY и BABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SHNY

BABX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHNY:

1.94

BABX:

0.96

Коэф-т Сортино

SHNY:

2.36

BABX:

1.78

Коэф-т Омега

SHNY:

1.30

BABX:

1.22

Коэф-т Кальмара

SHNY:

4.01

BABX:

1.26

Коэф-т Мартина

SHNY:

9.08

BABX:

3.02

Индекс Язвы

SHNY:

10.47%

BABX:

29.42%

Дневная вол-ть

SHNY:

49.03%

BABX:

92.59%

Макс. просадка

SHNY:

-37.84%

BABX:

-70.62%

Текущая просадка

SHNY:

-1.47%

BABX:

-48.18%

Доходность по периодам

С начала года, SHNY показывает доходность 84.96%, что значительно выше, чем у BABX с доходностью 44.16%.

SHNY

С начала года

84.96%

1 месяц

26.54%

6 месяцев

60.09%

1 год

99.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BABX

С начала года

44.16%

1 месяц

-44.53%

6 месяцев

-0.39%

1 год

92.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий SHNY и BABX

SHNY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BABX в 1.15%.

BABX

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

BABX: 1.15%

SHNY

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

SHNY: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHNY и BABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHNY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BABX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHNY c BABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SHNY: 1.94

BABX: 0.96

Коэффициент Сортино

SHNY: 2.36

BABX: 1.78

Коэффициент Омега

SHNY: 1.30

BABX: 1.22

Коэффициент Кальмара

SHNY: 4.01

BABX: 1.49

Коэффициент Мартина

SHNY: 9.08

BABX: 3.02

Показатель коэффициента Шарпа SHNY на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа BABX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHNY и BABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SHNY

BABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNY и BABX

Ни SHNY, ни BABX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SHNY и BABX

Максимальная просадка SHNY за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и BABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SHNY

BABX

Волатильность

Сравнение волатильности SHNY и BABX

Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 21.04%, в то время как у GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) волатильность равна 39.66%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SHNY

BABX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SHNY с BABX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SHNY и BABX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SHNY и BABX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHNY и BABX

SHNY

BABX

Сравнение SHNY c BABX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNY и BABX

Просадки

Сравнение просадок SHNY и BABX

Волатильность

Сравнение волатильности SHNY и BABX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество