Сравнение SHNY с BABX
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) are both exchange-traded funds - SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past 3 years, SHNY returned 41.47%/yr vs -4.57%/yr for BABX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SHNY charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for BABX.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и BABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHNY показывает доходность -41.77%, а BABX немного ниже – -43.40%.
SHNY
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -24.80%
- 6 месяцев
- -51.80%
- С начала года
- -41.77%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.47%
- С начала года
- -43.40%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHNY и BABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -41.77% | 214.54% | 50.30% | 10.98% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.40% | 123.85% | 1.23% | -40.11% |
Correlation
The correlation between SHNY and BABX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. BABX — Ранг доходности на риск
SHNY
BABX
Сравнение SHNY c BABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHNY | BABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.26 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -0.46 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHNY и BABX
Максимальная просадка SHNY за все время составила -69.36%, что меньше максимальной просадки BABX в -78.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и BABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.36% | -78.83% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.36% | -78.83% | +9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.36% | -78.83% | +9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.36% | -68.05% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -46.10% | +29.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.52% | 43.60% | -10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и BABX
Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 19.70%, в то время как у GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) волатильность равна 28.33%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.70% | 28.33% | -8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.85% | 57.90% | +15.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.87% | 89.18% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.46% | 83.40% | -23.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 83.40% | -23.94% |
Сравнение комиссий SHNY и BABX
SHNY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BABX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и BABX
Ни SHNY, ни BABX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SHNY and BABX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (28.33%) compared to SHNY (19.70%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -69.36% vs BABX's -78.83%.
On 3-year performance, SHNY leads with 41.47% vs -4.57% for BABX. On fees, SHNY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 19.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 41.47% return vs -4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
SHNY and BABX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while BABX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SHNY and 1.15% for BABX.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и BABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор