Сравнение SHNY с BABX
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) are both exchange-traded funds - SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past 3 years, SHNY returned 60.05%/yr vs 5.92%/yr for BABX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SHNY charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for BABX.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и BABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -12.24%, что значительно выше, чем у BABX с доходностью -34.02%.
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -11.70%
- С начала года
- -34.02%
- 6 месяцев
- -43.39%
- 1 год
- -12.32%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHNY и BABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -34.02% | 123.85% | 1.23% | -39.74% |
Correlation
The correlation between SHNY and BABX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. BABX — Ранг доходности на риск
SHNY
BABX
Сравнение SHNY c BABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | BABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.19 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -0.34 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.14 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.03 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок SHNY и BABX
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.99%, что меньше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и BABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -70.62% | +15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.99% | -64.86% | +9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.99% | -64.86% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.82% | -62.76% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -45.26% | +30.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.89% | 36.51% | -10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и BABX
Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 16.42%, в то время как у GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) волатильность равна 29.33%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 29.33% | -12.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.90% | 57.66% | +13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.78% | 87.54% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.33% | 83.08% | -24.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.33% | 83.08% | -24.75% |
Сравнение комиссий SHNY и BABX
SHNY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BABX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и BABX
Ни SHNY, ни BABX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SHNY and BABX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (29.33%) compared to SHNY (16.42%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -54.99% vs BABX's -70.62%.
On 3-year performance, SHNY leads with 60.05% vs 5.92% for BABX. On fees, SHNY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 16.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 60.05% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
SHNY and BABX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while BABX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SHNY and 1.15% for BABX.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и BABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор