PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHNY с JNUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHNY с JNUG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG).

SHNY и JNUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г.. JNUG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHNY или JNUG.

Корреляция

Корреляция между SHNY и JNUG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SHNY и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHNY:

2.06

JNUG:

1.10

Коэф-т Сортино

SHNY:

2.58

JNUG:

1.94

Коэф-т Омега

SHNY:

1.33

JNUG:

1.24

Коэф-т Кальмара

SHNY:

4.82

JNUG:

0.99

Коэф-т Мартина

SHNY:

10.86

JNUG:

5.24

Индекс Язвы

SHNY:

10.50%

JNUG:

18.92%

Дневная вол-ть

SHNY:

52.47%

JNUG:

76.04%

Макс. просадка

SHNY:

-37.84%

JNUG:

-99.95%

Текущая просадка

SHNY:

-10.36%

JNUG:

-99.80%

Доходность по периодам

С начала года, SHNY показывает доходность 81.06%, что значительно ниже, чем у JNUG с доходностью 106.03%.

SHNY

С начала года

81.06%

1 месяц

11.39%

6 месяцев

61.30%

1 год

101.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JNUG

С начала года

106.03%

1 месяц

19.57%

6 месяцев

57.59%

1 год

84.85%

5 лет

-0.96%

10 лет

-29.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHNY и JNUG

SHNY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.

JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHNY и JNUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHNY
Ранг риск-скорректированной доходности SHNY, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHNY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
JNUG
Ранг риск-скорректированной доходности JNUG, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNUG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHNY c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHNY на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа JNUG равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHNY и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNY и JNUG

SHNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.62%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%

Просадки

Сравнение просадок SHNY и JNUG

Максимальная просадка SHNY за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и JNUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHNY и JNUG

Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 25.69%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 27.16%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...