Сравнение SHNY с IAUM
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 3 years, SHNY returned 60.05%/yr vs 31.59%/yr for IAUM. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SHNY charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 3.84%.
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHNY и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 3.84% | 64.27% | 27.04% | 13.00% |
Correlation
The correlation between SHNY and IAUM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between SHNY and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. IAUM — Ранг доходности на риск
SHNY
IAUM
Сравнение SHNY c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.71 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 4.21 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.25 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.17 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SHNY и IAUM
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -20.87% | -34.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.99% | -19.15% | -35.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.99% | -19.15% | -35.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.82% | -17.01% | -36.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -5.31% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.89% | 7.78% | +18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и IAUM
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 5.49% | +10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.90% | 22.90% | +48.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.78% | 26.30% | +52.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.33% | 17.86% | +40.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.33% | 17.86% | +40.47% |
Сравнение комиссий SHNY и IAUM
SHNY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и IAUM
Ни SHNY, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SHNY and IAUM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SHNY has higher volatility (16.42%) compared to IAUM (5.49%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -54.99% vs IAUM's -20.87%.
On 3-year performance, SHNY leads with 60.05% vs 31.59% for IAUM. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 60.05% return vs 31.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SHNY.
SHNY and IAUM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while IAUM is Gold. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SHNY and 0.09% for IAUM.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор