Сравнение SHNY с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).
SHNY и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SHNY и IAUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHNY и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 5.21% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 8.33% | 64.27% | 27.04% | 13.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 8.33%.
SHNY
- 1 день
- -5.69%
- 1 месяц
- -26.82%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 32.72%
- 1 год
- 109.35%
- 3 года*
- 65.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 21.18%
- 1 год
- 49.41%
- 3 года*
- 32.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHNY и IAUM
SHNY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Доходность на риск
SHNY vs. IAUM — Ранг доходности на риск
SHNY
IAUM
Сравнение SHNY c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.80 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.23 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.60 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 9.38 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.80 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SHNY и IAUM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и IAUM
Ни SHNY, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SHNY и IAUM
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.35%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и IAUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHNY | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -20.87% | -33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.35% | -19.15% | -35.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.65% | -13.42% | -31.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -4.99% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 5.30% | +13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и IAUM
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 31.48% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHNY | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.48% | 10.44% | +21.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.87% | 24.10% | +50.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.76% | 27.61% | +55.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.36% | 17.80% | +40.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.36% | 17.80% | +40.56% |