PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHNY с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHNY и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHNY и IAUM


2026 (YTD)202520242023
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN
5.21%214.54%50.30%12.52%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
8.33%64.27%27.04%13.00%

Доходность по периодам

С начала года, SHNY показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 8.33%.


SHNY

1 день
-5.69%
1 месяц
-26.82%
С начала года
5.21%
6 месяцев
32.72%
1 год
109.35%
3 года*
65.18%
5 лет*
10 лет*

IAUM

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.31%
С начала года
8.33%
6 месяцев
21.18%
1 год
49.41%
3 года*
32.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

iShares Gold Trust Micro

Сравнение комиссий SHNY и IAUM

SHNY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.


Доходность на риск

SHNY vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 5353
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHNY c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHNYIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.80

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.23

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.60

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

9.38

-3.33

SHNY vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHNY на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHNY и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHNYIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.28

0.00

Корреляция

Корреляция между SHNY и IAUM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNY и IAUM

Ни SHNY, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SHNY и IAUM

Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.35%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и IAUM.


Загрузка...

Показатели просадок


SHNYIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.35%

-20.87%

-33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.35%

-19.15%

-35.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.65%

-13.42%

-31.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-4.99%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.31%

5.30%

+13.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SHNY и IAUM

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 31.48% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHNYIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.48%

10.44%

+21.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.87%

24.10%

+50.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.76%

27.61%

+55.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.36%

17.80%

+40.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.36%

17.80%

+40.56%