Сравнение SHNY с IAUM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение SHNY с IAUM

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).

SHNY и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHNY или IAUM.

Корреляция

Корреляция между SHNY и IAUM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SHNY и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SHNY

IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHNY:

1.94

IAUM:

2.39

Коэф-т Сортино

SHNY:

2.36

IAUM:

3.16

Коэф-т Омега

SHNY:

1.30

IAUM:

1.41

Коэф-т Кальмара

SHNY:

4.01

IAUM:

4.80

Коэф-т Мартина

SHNY:

9.08

IAUM:

12.92

Индекс Язвы

SHNY:

10.47%

IAUM:

3.01%

Дневная вол-ть

SHNY:

49.03%

IAUM:

16.25%

Макс. просадка

SHNY:

-37.84%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

SHNY:

-1.47%

IAUM:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, SHNY показывает доходность 84.96%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 26.60%.

SHNY

С начала года

84.96%

1 месяц

26.54%

6 месяцев

60.09%

1 год

99.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IAUM

С начала года

26.60%

1 месяц

9.41%

6 месяцев

23.34%

1 год

39.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий SHNY и IAUM

SHNY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.15%.

SHNY

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

SHNY: 0.95%

IAUM

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest

IAUM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHNY и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHNY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IAUM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHNY c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SHNY: 1.94

IAUM: 2.39

Коэффициент Сортино

SHNY: 2.36

IAUM: 3.16

Коэффициент Омега

SHNY: 1.30

IAUM: 1.41

Коэффициент Кальмара

SHNY: 4.01

IAUM: 4.80

Коэффициент Мартина

SHNY: 9.08

IAUM: 12.92

Показатель коэффициента Шарпа SHNY на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHNY и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SHNY

IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNY и IAUM

Ни SHNY, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SHNY и IAUM

Максимальная просадка SHNY за все время составила -37.84%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SHNY

IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности SHNY и IAUM

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 21.04% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SHNY

IAUM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SHNY с IAUM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SHNY и IAUM

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SHNY и IAUM

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHNY и IAUM

SHNY

IAUM

Сравнение SHNY c IAUM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNY и IAUM

Просадки

Сравнение просадок SHNY и IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности SHNY и IAUM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество