PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHNY с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHNY с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 3 years, SHNY returned 60.05%/yr vs 68.49%/yr for TQQQ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SHNY и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHNY показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%.

SHNY

1 день
2.59%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-12.24%
6 месяцев
-8.19%
1 год
50.54%
3 года*
60.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHNY и TQQQ

2026 (YTD)202520242023
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		-12.24%214.54%50.30%12.52%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%130.49%

Correlation

The correlation between SHNY and TQQQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SHNY:
SHNY с GDXUSHNY с 3GOL.LSHNY с SPMOSHNY с BABXSHNY с JNUGSHNY с IAUMSHNY с VOO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SHNY vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHNY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHNYTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.80

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.01

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.60

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

11.77

-9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHNY vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHNY на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHNY и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHNYTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.80

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.74

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SHNY и TQQQ

Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.99%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHNYTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-81.66%

+26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.99%

-36.97%

-18.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.99%

-58.04%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.82%

-2.29%

-51.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-18.52%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.89%

11.28%

+14.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SHNY и TQQQ

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHNYTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

13.35%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.90%

36.04%

+34.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.78%

47.60%

+31.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.33%

66.50%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.33%

65.95%

-7.62%

Сравнение комиссий SHNY и TQQQ

И SHNY, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNY и TQQQ

SHNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SHNY and TQQQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHNY has higher volatility (16.42%) compared to TQQQ (13.35%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -54.99% vs TQQQ's -81.66%.

On 3-year performance, TQQQ leads with 68.49% vs 60.05% for SHNY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TQQQ has performed better with a 68.49% return vs 60.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHNY and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for SHNY.

SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while TQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and ProShares.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHNY и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор