Сравнение SHNY с TQQQ
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 3 years, SHNY returned 45.70%/yr vs 60.52%/yr for TQQQ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -38.63%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 42.40%.
SHNY
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -31.98%
- С начала года
- -38.63%
- 6 месяцев
- -46.08%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 45.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 42.40%
- 6 месяцев
- 35.61%
- 1 год
- 91.80%
- 3 года*
- 60.52%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 46.45%
Сравнение доходности по годам SHNY и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -38.63% | 214.54% | 50.30% | 10.98% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 42.40% | 34.35% | 58.27% | 130.70% |
Correlation
The correlation between SHNY and TQQQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between SHNY and TQQQ shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SHNY
TQQQ
Сравнение SHNY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHNY | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.50 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 7.89 | -7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHNY и TQQQ
Максимальная просадка SHNY за все время составила -68.52%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.52% | -81.66% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.52% | -36.97% | -31.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.52% | -58.04% | -10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.71% | -14.07% | -53.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -18.49% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.58% | 11.67% | +17.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и TQQQ
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 26.07% и 26.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.07% | 26.81% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.74% | 43.27% | +31.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.02% | 53.22% | +28.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.41% | 67.42% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.41% | 66.30% | -6.89% |
Сравнение комиссий SHNY и TQQQ
И SHNY, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и TQQQ
SHNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.27% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
SHNY and TQQQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to SHNY (26.07%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -68.52% vs TQQQ's -81.66%.
On 3-year performance, TQQQ leads with 60.52% vs 45.70% for SHNY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 26.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TQQQ has performed better with a 60.52% return vs 45.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for SHNY.
SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while TQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and ProShares.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор