PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHNY с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHNY с GDXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Over the past 3 years, SHNY returned 60.05%/yr vs 47.72%/yr for GDXU. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SHNY и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHNY показывает доходность -12.24%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -41.62%.

SHNY

1 день
2.59%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-12.24%
6 месяцев
-8.19%
1 год
50.54%
3 года*
60.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXU

1 день
3.90%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-41.62%
6 месяцев
-31.92%
1 год
76.85%
3 года*
47.72%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHNY и GDXU

2026 (YTD)202520242023
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		-12.24%214.54%50.30%12.52%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-41.62%796.47%-18.60%-2.14%

Correlation

The correlation between SHNY and GDXU is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

0.80

The correlation between SHNY and GDXU has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SHNY:
SHNY с 3GOL.LSHNY с SPMOSHNY с TQQQSHNY с BABXSHNY с JNUGSHNY с IAUMSHNY с VOO
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUSTGDXU с FAS

Доходность на риск

SHNY vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHNY c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHNYGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.56

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.56

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.04

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

2.11

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHNY vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHNY на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXU равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHNY и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHNYGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

-0.08

+1.12

Просадки

Сравнение просадок SHNY и GDXU

Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.99%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHNYGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-94.39%

+39.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.99%

-73.99%

+19.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.99%

-73.99%

+19.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.82%

-72.90%

+19.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-69.77%

+54.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.89%

36.52%

-10.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SHNY и GDXU

Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 16.42%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 46.65%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHNYGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

46.65%

-30.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.90%

118.08%

-47.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.78%

137.54%

-58.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.33%

110.85%

-52.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.33%

110.00%

-51.67%

Сравнение комиссий SHNY и GDXU

И SHNY, и GDXU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNY и GDXU

Ни SHNY, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SHNY and GDXU have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.65%) compared to SHNY (16.42%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -54.99% vs GDXU's -94.39%.

On 3-year performance, SHNY leads with 60.05% vs 47.72% for GDXU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 16.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 60.05% return vs 47.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHNY and GDXU have the same expense ratio: 0.95% per year.

SHNY and GDXU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while GDXU is Leveraged Equities.

SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHNY и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор