Сравнение SHNY с GDXU
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Over the past 3 years, SHNY returned 41.47%/yr vs 16.90%/yr for GDXU. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -41.77%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -71.32%.
SHNY
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -24.80%
- 6 месяцев
- -51.80%
- С начала года
- -41.77%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHNY и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -41.77% | 214.54% | 50.30% | 10.98% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 796.47% | -18.60% | -8.45% |
Correlation
The correlation between SHNY and GDXU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between SHNY and GDXU has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. GDXU — Ранг доходности на риск
SHNY
GDXU
Сравнение SHNY c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHNY | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.01 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -0.02 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHNY и GDXU
Максимальная просадка SHNY за все время составила -69.36%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.36% | -94.39% | +25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.36% | -86.69% | +17.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.36% | -86.69% | +17.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.36% | -86.69% | +17.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -69.96% | +53.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.52% | 45.31% | -11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и GDXU
Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 19.70%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 37.34%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.70% | 37.34% | -17.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.85% | 126.24% | -52.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.87% | 146.12% | -63.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.46% | 113.02% | -53.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 111.42% | -51.96% |
Сравнение комиссий SHNY и GDXU
И SHNY, и GDXU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и GDXU
Ни SHNY, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SHNY and GDXU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (37.34%) compared to SHNY (19.70%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -69.36% vs GDXU's -94.39%.
On 3-year performance, SHNY leads with 41.47% vs 16.90% for GDXU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 19.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 41.47% return vs 16.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY and GDXU have the same expense ratio: 0.95% per year.
SHNY and GDXU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while GDXU is Leveraged Equities.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор