Сравнение SHNY с GDXU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение SHNY с GDXU

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU).

SHNY и GDXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г.. GDXU - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHNY или GDXU.

Корреляция

Корреляция между SHNY и GDXU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SHNY и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SHNY

GDXU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHNY:

1.94

GDXU:

1.15

Коэф-т Сортино

SHNY:

2.36

GDXU:

1.86

Коэф-т Омега

SHNY:

1.30

GDXU:

1.24

Коэф-т Кальмара

SHNY:

4.01

GDXU:

1.30

Коэф-т Мартина

SHNY:

9.08

GDXU:

4.25

Индекс Язвы

SHNY:

10.47%

GDXU:

27.87%

Дневная вол-ть

SHNY:

49.03%

GDXU:

102.56%

Макс. просадка

SHNY:

-37.84%

GDXU:

-94.39%

Текущая просадка

SHNY:

-1.47%

GDXU:

-75.58%

Доходность по периодам

С начала года, SHNY показывает доходность 84.96%, что значительно ниже, чем у GDXU с доходностью 180.10%.

SHNY

С начала года

84.96%

1 месяц

26.54%

6 месяцев

60.09%

1 год

99.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GDXU

С начала года

180.10%

1 месяц

34.53%

6 месяцев

44.71%

1 год

108.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий SHNY и GDXU

И SHNY, и GDXU имеют комиссию равную 0.95%.

SHNY

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

SHNY: 0.95%

GDXU

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

GDXU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHNY и GDXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHNY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GDXU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHNY c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SHNY: 1.94

GDXU: 1.15

Коэффициент Сортино

SHNY: 2.36

GDXU: 1.86

Коэффициент Омега

SHNY: 1.30

GDXU: 1.24

Коэффициент Кальмара

SHNY: 4.01

GDXU: 1.91

Коэффициент Мартина

SHNY: 9.08

GDXU: 4.25

Показатель коэффициента Шарпа SHNY на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHNY и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SHNY

GDXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNY и GDXU

Ни SHNY, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SHNY и GDXU

Максимальная просадка SHNY за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и GDXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SHNY

GDXU

Волатильность

Сравнение волатильности SHNY и GDXU

Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 21.04%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 47.26%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SHNY

GDXU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SHNY с GDXU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SHNY и GDXU

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SHNY и GDXU

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHNY и GDXU

SHNY

GDXU

Сравнение SHNY c GDXU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNY и GDXU

Просадки

Сравнение просадок SHNY и GDXU

Волатильность

Сравнение волатильности SHNY и GDXU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество