PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHM с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHM с MSFT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHM (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Managed Money Short, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SHM returned 1.20%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SHM и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHM показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 1.20% против 25.03% соответственно.

SHM

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.08%
1 год
3.47%
3 года*
2.93%
5 лет*
0.91%
10 лет*
1.20%

MSFT

1 день
-3.17%
1 месяц
3.54%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-6.96%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.17%
10 лет*
25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHM и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		0.78%3.95%1.22%2.92%-3.82%-0.37%2.65%3.64%1.56%0.99%
MSFT
Microsoft Corporation		-11.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between SHM and MSFT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с SHM:
SHM с SUBSHM с SOXXSHM с JMSTSHM с MUBSHM с VOOSHM с VCSHSHM с VWAHX
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

SHM vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHM
Ранг доходности на риск SHM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHM c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
-0.28

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
-0.21

+4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.97

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

-0.21

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

-0.44

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHM vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

-0.28

+3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.93

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.75

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SHM и MSFT

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHMMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-69.38%

+57.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-33.91%

+32.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.03%

-33.91%

+31.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.67%

-37.15%

+30.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-37.15%

+25.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-20.67%

+20.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-21.78%

+20.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

15.95%

-15.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и MSFT

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.35%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHMMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

9.95%

-9.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

22.34%

-21.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26%

25.12%

-23.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

26.63%

-24.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

27.04%

-23.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и MSFT

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности MSFT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		2.67%2.61%2.06%1.15%0.69%0.86%1.24%1.40%1.23%1.06%0.94%0.92%

Часто задаваемые вопросы

SHM and MSFT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.95%) compared to SHM (0.35%). In terms of maximum drawdown, SHM dropped -11.61% vs MSFT's -69.38%.

SHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHM и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор