PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHM с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHM с MSFT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Microsoft Corporation (MSFT).

SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SHM и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHM и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		0.11%3.95%1.22%2.92%-3.82%-0.37%2.65%3.64%1.56%0.99%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.28%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Доходность по периодам

С начала года, SHM показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.28%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 1.16% против 22.44% соответственно.

SHM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.17%
3 года*
2.26%
5 лет*
0.83%
10 лет*
1.16%

MSFT

1 день
3.12%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-23.28%
6 месяцев
-28.23%
1 год
-0.64%
3 года*
9.54%
5 лет*
9.74%
10 лет*
22.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с SHM:
SHM с SUBSHM с SOXXSHM с JMSTSHM с MUBSHM с VOOSHM с VCSHSHM с FLOT
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

SHM vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHM
Ранг доходности на риск SHM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHM c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

-0.02

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.15

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.02

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.05

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

-0.12

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHM vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-0.02

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.84

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.74

-0.26

Корреляция

Корреляция между SHM и MSFT составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и MSFT

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности MSFT в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		2.64%2.61%2.06%1.15%0.69%0.86%1.24%1.40%1.23%1.06%0.94%0.92%
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок SHM и MSFT

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

SHMMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-69.38%

+57.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-33.91%

+32.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.67%

-37.15%

+30.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-37.15%

+25.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-31.43%

+30.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-21.77%

+20.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

12.46%

-11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и MSFT

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.53%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHMMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

6.48%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

19.15%

-18.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

26.46%

-24.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

26.19%

-24.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

26.89%

-23.58%