PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHM с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHM с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

SHM и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHM и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHM и SUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		0.23%3.95%1.22%2.92%-3.82%-0.37%2.65%3.64%1.56%0.99%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, SHM показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям SUB по среднегодовой доходности: 1.17% против 1.47% соответственно.

SHM

1 день
0.11%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.05%
3 года*
2.30%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.17%

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с SHM:
SHM с SOXXSHM с JMSTSHM с MUBSHM с VOOSHM с VCSHSHM с FLOTSHM с VWAHX
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с JMSTSUB с SMBSUB с FUMB

Сравнение комиссий SHM и SUB

SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

SHM vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHM
Ранг доходности на риск SHM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHM c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.21

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.66

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.60

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.81

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

10.21

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHM vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.21

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.87

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между SHM и SUB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и SUB

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		2.65%2.61%2.06%1.15%0.69%0.86%1.24%1.40%1.23%1.06%0.94%0.92%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок SHM и SUB

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

SHMSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-9.46%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-1.23%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.67%

-4.35%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-9.46%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.56%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-0.92%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.34%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и SUB

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) имеют волатильность 0.53% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHMSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.52%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.81%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

1.51%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

1.64%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

2.59%

+0.71%