Сравнение SHM с SUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).
SHM и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHM или SUB.
Основные характеристики
| SHM | SUB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.51% | 1.79% |
| Дох-ть за 1 год | 4.00% | 3.67% |
| Дох-ть за 3 года | 0.23% | 0.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.80% | 1.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.02% | 1.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 6.50 | 12.53 |
| Индекс Язвы | 0.64% | 0.30% |
| Дневная вол-ть | 2.23% | 1.49% |
| Макс. просадка | -11.61% | -9.46% |
| Текущая просадка | -0.76% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между SHM и SUB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHM и SUB
С начала года, SHM показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям SUB по среднегодовой доходности: 1.02% против 1.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHM и SUB
SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHM c SUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHM и SUB
Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SUB в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 1.88% | 1.22% | 0.76% | 1.00% | 1.65% | 1.41% | 1.33% | 1.15% | 1.02% | 0.91% | 0.92% | 0.98% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.04% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.59% | 1.32% | 0.94% | 0.75% | 0.77% | 0.76% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок SHM и SUB
Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и SUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHM и SUB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что SHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.