Сравнение SHM с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
SHM и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHM или VCSH.
Основные характеристики
| SHM | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.19% | 4.70% |
| Дох-ть за 1 год | 3.68% | 8.21% |
| Дох-ть за 3 года | 0.11% | 1.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.76% | 2.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.01% | 2.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 3.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 5.22 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 6.09 | 20.01 |
| Индекс Язвы | 0.64% | 0.41% |
| Дневная вол-ть | 2.22% | 2.55% |
| Макс. просадка | -11.61% | -12.86% |
| Текущая просадка | -1.07% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между SHM и VCSH составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHM и VCSH
С начала года, SHM показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 1.01% против 2.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHM и VCSH
SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHM c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHM и VCSH
Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VCSH в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 1.89% | 1.22% | 0.76% | 1.00% | 1.65% | 1.41% | 1.33% | 1.15% | 1.02% | 0.91% | 0.92% | 0.98% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.81% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок SHM и VCSH
Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHM и VCSH
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что SHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.