PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHM с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHMVCSH
Дох-ть с нач. г.1.19%4.70%
Дох-ть за 1 год3.68%8.21%
Дох-ть за 3 года0.11%1.48%
Дох-ть за 5 лет0.76%2.02%
Дох-ть за 10 лет1.01%2.34%
Коэф-т Шарпа1.763.21
Коэф-т Сортино2.665.22
Коэф-т Омега1.341.68
Коэф-т Кальмара0.981.92
Коэф-т Мартина6.0920.01
Индекс Язвы0.64%0.41%
Дневная вол-ть2.22%2.55%
Макс. просадка-11.61%-12.86%
Текущая просадка-1.07%-0.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SHM и VCSH составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SHM и VCSH

С начала года, SHM показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 1.01% против 2.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
4.06%
SHM
VCSH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHM и VCSH

SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
График комиссии SHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHM c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHM, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHM, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHM, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHM, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.09
VCSH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCSH, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCSH, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCSH, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCSH, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCSH, с текущим значением в 20.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.01

Сравнение коэффициента Шарпа SHM и VCSH

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
3.21
SHM
VCSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и VCSH

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VCSH в 3.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
1.89%1.22%0.76%1.00%1.65%1.41%1.33%1.15%1.02%0.91%0.92%0.98%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
3.81%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%2.05%

Просадки

Сравнение просадок SHM и VCSH

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
-0.76%
SHM
VCSH

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и VCSH

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что SHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78%
0.64%
SHM
VCSH