Сравнение SHM с JMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).
SHM и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHM или JMST.
Основные характеристики
| SHM | JMST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.19% | 2.75% |
| Дох-ть за 1 год | 3.68% | 3.84% |
| Дох-ть за 3 года | 0.11% | 2.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.76% | 1.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 5.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 9.01 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 2.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 23.30 |
| Коэф-т Мартина | 6.09 | 101.22 |
| Индекс Язвы | 0.64% | 0.04% |
| Дневная вол-ть | 2.22% | 0.77% |
| Макс. просадка | -11.61% | -2.41% |
| Текущая просадка | -1.07% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между SHM и JMST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHM и JMST
С начала года, SHM показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 2.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHM и JMST
SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHM c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHM и JMST
Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности JMST в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 1.89% | 1.22% | 0.76% | 1.00% | 1.65% | 1.41% | 1.33% | 1.15% | 1.02% | 0.91% | 0.92% | 0.98% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 3.36% | 3.09% | 1.11% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHM и JMST
Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHM и JMST
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что SHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.