PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHM с JMST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHM и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
1.98%
SHM
JMST

Доходность по периодам

С начала года, SHM показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 3.05%.


SHM

С начала года

1.53%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.75%

1 год

3.29%

5 лет (среднегодовая)

0.77%

10 лет (среднегодовая)

1.01%

JMST

С начала года

3.05%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

1.98%

1 год

3.78%

5 лет (среднегодовая)

1.83%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SHMJMST
Коэф-т Шарпа1.514.99
Коэф-т Сортино2.288.94
Коэф-т Омега1.302.24
Коэф-т Кальмара1.0522.56
Коэф-т Мартина4.9899.34
Индекс Язвы0.66%0.04%
Дневная вол-ть2.18%0.76%
Макс. просадка-11.61%-2.41%
Текущая просадка-0.74%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHM и JMST

SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
График комиссии SHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SHM и JMST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHM c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHM, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.514.99
Коэффициент Сортино SHM, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.288.94
Коэффициент Омега SHM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.302.24
Коэффициент Кальмара SHM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.0522.56
Коэффициент Мартина SHM, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.9899.34
SHM
JMST

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
4.99
SHM
JMST

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и JMST

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности JMST в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
1.88%1.22%0.76%1.00%1.65%1.41%1.33%1.15%1.02%0.91%0.92%0.98%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
3.35%3.09%1.11%0.27%0.87%1.63%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHM и JMST

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.74%
0
SHM
JMST

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и JMST

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что SHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74%
0.29%
SHM
JMST