PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHM с JMST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHMJMST
Дох-ть с нач. г.-0.34%1.42%
Дох-ть за 1 год2.26%3.68%
Дох-ть за 3 года-0.45%1.73%
Дох-ть за 5 лет0.57%1.65%
Коэф-т Шарпа0.994.55
Дневная вол-ть2.30%0.80%
Макс. просадка-11.61%-2.41%
Текущая просадка-1.78%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SHM и JMST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SHM и JMST

С начала года, SHM показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 1.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.85%
10.62%
SHM
JMST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Сравнение комиссий SHM и JMST

SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
График комиссии SHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHM c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHM, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHM, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHM, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.67
JMST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JMST, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JMST, с текущим значением в 8.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JMST, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JMST, с текущим значением в 16.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0016.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JMST, с текущим значением в 70.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0070.38

Сравнение коэффициента Шарпа SHM и JMST

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 4.55. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SHM и JMST.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.99
4.55
SHM
JMST

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и JMST

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности JMST в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
1.62%1.22%0.76%1.00%1.65%1.40%1.33%1.15%1.02%0.92%0.93%0.97%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
3.35%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHM и JMST

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.78%
0
SHM
JMST

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и JMST

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что SHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.60%
0.16%
SHM
JMST