PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64%
12.17%
SHM
VOO

Доходность по периодам

С начала года, SHM показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.02% против 13.15% соответственно.


SHM

С начала года

1.55%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

2.38%

1 год

3.32%

5 лет (среднегодовая)

0.78%

10 лет (среднегодовая)

1.02%

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


SHMVOO
Коэф-т Шарпа1.572.69
Коэф-т Сортино2.383.59
Коэф-т Омега1.311.50
Коэф-т Кальмара1.063.89
Коэф-т Мартина5.2617.64
Индекс Язвы0.66%1.86%
Дневная вол-ть2.19%12.20%
Макс. просадка-11.61%-33.99%
Текущая просадка-0.72%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHM и VOO

SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
График комиссии SHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между SHM и VOO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.572.69
Коэффициент Сортино SHM, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.383.59
Коэффициент Омега SHM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.50
Коэффициент Кальмара SHM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.063.89
Коэффициент Мартина SHM, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.2617.64
SHM
VOO

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
2.69
SHM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и VOO

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
1.88%1.22%0.76%1.00%1.65%1.41%1.33%1.15%1.02%0.91%0.92%0.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SHM и VOO

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72%
-1.40%
SHM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и VOO

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.85%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85%
4.10%
SHM
VOO