Сравнение SHM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SHM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHM или VOO.
Основные характеристики
| SHM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.55% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 4.23% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 0.19% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.83% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.02% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 6.31 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 0.64% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 2.24% | 12.34% |
| Макс. просадка | -11.61% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.72% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SHM и VOO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SHM и VOO
С начала года, SHM показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.02% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHM и VOO
SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHM и VOO
Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 1.88% | 1.22% | 0.76% | 1.00% | 1.65% | 1.41% | 1.33% | 1.15% | 1.02% | 0.91% | 0.92% | 0.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SHM и VOO
Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHM и VOO
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.